Exponenta Banner
exponenta event banner

cfbybk

Денежные потоки от Блэк-Карасинского дерева процентных ставок

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Дерево цен] = cfbybk (BKTree, CFlowAmouts, CFlowDate, Settling)
[Цена, Дерево цен] = cfbybk (___, базис, опционы)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = cfbybk(BKTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) цены денежные потоки из дерева процентных ставок Black-Karasinski.

пример

[Price,PriceTree] = cfbybk(___,Basis,Options) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Оценить портфель, содержащий два инструмента денежного потока, выплачивающих проценты ежегодно в течение четырехлетнего периода с 1 января 2005 года по 1 января 2009 года.

Загрузить файл deriv.mat, что обеспечивает BKTree. BKTree структура содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для оценки инструментов.

load deriv.mat;

Дата оценки (дата расчета), указанная в BKTree 1 января 2004 года (номер даты 731947).

BKTree.RateSpec.ValuationDate
ans =

      731947

Укажите значения для других обязательных аргументов.

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [732678, NaN, 733408,733774; 
              732678, 733034, 733408, 734774];

Эта информация используется для вычисления цен двух инструментов денежного потока.

[Price, PriceTree] = cfbybk(BKTree, CFlowAmounts, CFlowDates,... 
BKTree.RateSpec.ValuationDate)
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated. 
> In cfbytrintree (line 88)
  In cfbybk (line 75) 

Price =

   93.3600
   81.6218


PriceTree = 

  struct with fields:

     FinObj: 'BKPriceTree'
      PTree: {[2×1 double]  [2×3 double]  [2×5 double]  [2×5 double]  [2×5 double]}
       tObs: [0 1 2 3 4]
    Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 2 3 4 4]}
      Probs: {[3×1 double]  [3×3 double]  [3×5 double]}

Можно визуализировать цены двух инструментов денежного потока с помощью treeviewer функция.

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура процентных ставок, определенная с помощью bktree.

Типы данных: struct

Суммы денежных потоков, указанные как Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрица сумм денежного потока. Каждая строка представляет собой список значений денежного потока для одного инструмента. Если прибор имеет менее MOSTCFS денежные потоки, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, указанные как NINSTоколо-MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит порядковый номер соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Дата расчета, указанная как вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. Settle для каждого денежного потока устанавливается дата ValuationDate дерева БК. Аргумент денежного потока, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Дневной отсчет инструмента, определяемый как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Структура опционов ценообразования деривативов, указанная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены в момент времени 0, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

Древовидная структура цен приборов, возвращаемая как структура MATLAB ® деревьев, содержащих векторы цен приборов и времени наблюдения для каждого узла. ВPriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.Connect содержит векторы связности. Каждый элемент в массиве ячеек описывает, как узлы этого уровня соединяются со следующим. Для данного уровня дерева существуют NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, к которому подключается средняя ветвь. Вычитание 1 из этого значения указывает на то, к чему подключается восходящая ветвь, и добавление 1 указывает на то, к чему подключается нисходящая ветвь.

  • PriceTree.Probs содержит массивы вероятностей. Каждый элемент массива ячеек содержит вероятности перехода вверх, посередине и вниз для каждого узла уровня.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка