bkprice | Цены на инструменты из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
bksens | Цены и чувствительность инструментов из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
bondbybk | Ценовая облигация из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
capbybk | Инструмент ценового ограничения из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
cfbybk | Денежные потоки от Блэк-Карасинского дерева процентных ставок |
fixedbybk | Нота с фиксированной ценой из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
floatbybk | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
floorbybk | Инструмент ценового дна из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
oasbybk | Определение скорректированного разброса опций с использованием модели Black-Karasinski |
optbndbybk | Опцион на ценовые облигации из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
optfloatbybk | Ценовые опционы на купюры с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Karasinski |
optembndbybk | Ценовые облигации со встроенными опционами по дереву процентных ставок Black-Karasinski |
optemfloatbybk | Встроенная цена на банкноте с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Karasinski |
rangefloatbybk | Ценовой диапазон плавающей ноты с использованием Black-Karasinski дерева |
swapbybk | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
swaptionbybk | Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
Расчет цены с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции расчета цен портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Дельта, гамма и вега чувствительности, которые вычисляет Toolbox™ финансовых инструментов, являются чувствительностью к доллару.
Ценообразование и хеджирование портфеля с использованием модели Black-Karasinski
В этом примере показано, как MATLAB ® может использоваться для создания портфеля процентных деривативов ценных бумаг и их оценки с использованием модели процентных ставок Black-Karasinski .
В этом примере показано, как использовать treeviewer для проверки информации о дереве для дерева Халл-Уайт при определении цены на европейскую вызываемую связь.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов вычисляет цены и чувствительность процентных условных требований на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Общие сведения о моделях дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов поддерживает модели процентных ставок Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции процентных инструментов
Функции процентных инструментов, поддерживаемые инструментарием финансовых инструментов.