Exponenta Banner
exponenta event banner

cfbyhjm

Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Дерево цен] = cfbyhjm (HJMTree, CFlowAmouts, CFlowDates, Settling)
[Цена, Дерево цен] = cfbyhjm (___, базис, опционы)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) цены денежные потоки из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton.

пример

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(___,Basis,Options) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Оценить портфель, содержащий два инструмента денежного потока, выплачивающих проценты ежегодно в течение четырехлетнего периода с 1 января 2000 года по 1 января 2004 года.

Загрузить файл deriv.mat, что обеспечивает HJMTree. HJMTree структура содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для оценки инструментов. 

load deriv.mat;

Дата оценки (дата расчета), указанная в HJMTree 1 января 2000 года (номер даты 730486). 

HJMTree.RateSpec.ValuationDate
ans = 730486

Укажите значения для других обязательных аргументов. 

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582, 731947; 
              730852, 731217, 731582, 731947];

Эта информация используется для вычисления цен двух инструментов денежного потока. 

[Price, PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree, CFlowAmounts,... 
CFlowDates, HJMTree.RateSpec.ValuationDate)
Price = 2×1

   96.7805
   97.2188


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'HJMPriceTree'
      tObs: [0 1 2 3 4]
     PBush: {1x5 cell}

Можно визуализировать цены двух инструментов денежного потока с помощью treeviewer функция.

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура процентных ставок, определенная с помощью hjmtree.

Типы данных: struct

Суммы денежных потоков, указанные как Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрица сумм денежного потока. Каждая строка представляет собой список значений денежного потока для одного инструмента. Если прибор имеет менее MOSTCFS денежные потоки, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, указанные как NINSTоколо-MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит порядковый номер соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Дата расчета, указанная как вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. Settle для каждого денежного потока устанавливается дата ValuationDate дерева HJM. Аргумент денежного потока, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Дневной отсчет инструмента, определяемый как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Структура опционов ценообразования деривативов, указанная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены в момент времени 0, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

Древовидная структура цен приборов, возвращаемая как структура MATLAB ® деревьев, содержащих векторы цен приборов и времени наблюдения для каждого узла. ВPriceTree:

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка