FloatBond

FloatBond объект прибора

Описание

Создать и оценить FloatBond объект инструмента с использованием этого рабочего процесса:

Использовать fininstrument для создания FloatBond объект прибора.
Использовать ratecurve для задания модели кривой для FloatBond инструмент.
Использовать finpricer для указания Discount метод ценообразования для FloatBond инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FloatBond см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

FloatBondObj = fininstrument (InstrumentType, 'Spread', spread _ value, 'Maturity', date _ date)

FloatBondObj = конечный документ (___, имя, значение)

Описание

пример

FloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date) создает FloatBond путем указания объекта InstrumentType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение Spread и Maturity.

FloatBond инструмент поддерживает ванильную банкноту с плавающей ставкой и амортизирующую банкноту с плавающей ставкой. Дополнительные сведения см. в разделе Примечание с плавающей скоростью.

пример

FloatBondObj = fininstrument(___,Name,Value) задает дополнительные свойства, используя дополнительные пары имя-значение в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FloatBondObj = fininstrument("FloatBond",'Spread',0.6,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"float_bond_instrument") создает FloatBond инструмент со спредом 0,6 и сроком погашения 30 января 2019 года. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.

Входные аргументы

развернуть все

`InstrumentType` - Тип прибора
строка со значением `"FloatBond"` | символьный вектор со значением `'FloatBond'`

Тип прибора, указанный как строка со значением "FloatBond" или символьный вектор со значением 'FloatBond'.

Типы данных: char | string

FloatBond Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

FloatBondObj = fininstrument("FloatBond",'Spread',0.6,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"float_bond_instrument")

Необходимый FloatBond Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

`'Spread'` - Десятичное значение над ссылочной скоростью
неотрицательный десятичный

Десятичное значение над ссылочной скоростью, указанной как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Spread' и скалярный неотрицательный десятичный знак.

Типы данных: double

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | вектор символов данных | строка даты

Дата погашения, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Maturity' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что Maturity свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Дополнительный FloatBond Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

`'Reset'` - Периодичность платежей в год
`2` (по умолчанию) | целое число

Частота платежей в год, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Reset' и скалярное целое число. Значения для Reset являются: 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

`'Basis'` - База подсчета дней
`[0 0]` (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от `0` кому `13`

База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число, используя одно из следующих значений:

0 - фактическое/фактическое
1 - 30/360 (SIA)
2 - фактическое/360
3 - фактическое/365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360 (европейский)
7 - фактический/365 (японский)
8 - фактические/фактические (ICMA)
9 - фактические/360 (ICMA)
10 - фактически/365 (ICMA)
11 - 30/360E (ICMA)
12 - фактическое/365 (ISDA)
13 - BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

`'Principal'` - Основная сумма или график основной стоимости
`100` (по умолчанию) | скалярное числовое | расписание

Условная сумма основного долга или график стоимости основного долга, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Principal' и скалярное числовое или расписание.

Principal принимает timetable, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанное условное основное значение. Дата указывает последний день, когда действительным является основное значение.

Типы данных: double | timetable

`'ProjectionCurve'` - Кривая ставки для прогнозирования плавающих денежных потоков
`ratecurve.empty` (по умолчанию) | `ratecurve` объект

Кривая ставки для проецирования плавающих денежных потоков, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ProjectionCurve' и ratecurve объект. Необходимо создать этот объект с помощью ratecurve.

Типы данных: object

`'ResetOffset'` - Запаздывание в настройке скорости
`0` (по умолчанию) | числовые

Запаздывание в установке скорости, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ResetOffset' и скалярный числовой.

Типы данных: double

`'LatestFloatingRate'` - Последний плавающий курс
`[]` (по умолчанию) | десятичное число

Последний плавающий курс для FloatBond объект, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'LatestFloatingRate' и скалярное десятичное число.

Типы данных: double

`'DaycountAdjustedCashFlow'` - Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического подсчета дней периода
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического количества дней периода, указанного как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скалярный логический со значением true или false.

Типы данных: logical

`'BusinessDayConvention'` - Соглашения по рабочим дням
`"actual"` (по умолчанию) | строка | символьный вектор

Соглашения о рабочих днях, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'BusinessDayConvention' и скалярный строковый или символьный вектор. Выбор соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни, не связанные с бизнесом. Дни, не связанные с бизнесом, определяются как выходные дни, а также любая другая дата, когда предприятия не открыты (например, официальные праздники). Значения:

"actual" - Дни, не связанные с бизнесом, фактически игнорируются. Предполагается, что денежные потоки, приходящиеся на нерабочие дни, распределяются на фактическую дату.
"follow" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить на следующий рабочий день.
"modifiedfollow" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, вместо него используется предыдущий рабочий день.
"previous" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день. Однако если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо него принимается следующий рабочий день.

Типы данных: char | string

`'Holidays'` - Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime | массив ячеек векторов символов даты | массив строк даты | серийные номера дат

Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Holidays' и даты с использованием времени даты, серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массива строк даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FloatBondObj = fininstrument("floatbond",'Spread',100,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`'EndMonthRule'` - флаг правила конца месяца для генерации дат, когда `Maturity` Дата окончания месяца с 30 или менее днями
`true` (в действии) (по умолчанию) | логический `true` или `false`

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца с 30 или менее днями, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и скалярное логическое значение true или false.

Если установить EndMonthRule кому false, программное обеспечение игнорирует правило, что означает, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.
Если установить EndMonthRule кому true, программа устанавливает правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

`'IssueDate'` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что IssueDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'FirstCouponDate'` - нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Неправильная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат. Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что FirstCouponDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'LastCouponDate'` - нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Неправильная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

При указании LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена при LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации. Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что LastCouponDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'StartDate'` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | символьный вектор | строка даты

Прямая дата начала платежей, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, символьный вектор или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что StartDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строка | символьный вектор

Определяемое пользователем имя прибора, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Name' и скалярный строковый или символьный вектор.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

`Spread` - количество базисных пунктов по базисной ставке;
неотрицательный числовой

Количество базисных точек над опорной скоростью, возвращаемое как скалярное неотрицательное числовое.

Типы данных: double

`Maturity` - Дата погашения
дата и время

Дата погашения, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

`Reset` - Периодичность выплат в год
`1` (по умолчанию) | целое число

Купоны в год, возвращаемые как скалярное целое число.

Типы данных: double

`Basis` - База подсчета дней
`0` (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от `0` кому `13`

Базисное число дней, возвращаемое как скалярное целое число.

Типы данных: double

`Principal` - Условная основная сумма или графики основной стоимости
`100` (по умолчанию) | скалярное числовое | расписание

Условная сумма основного долга или расписание значений основного долга, возвращаемое в виде скалярного числа или расписания.

Типы данных: timetable | double

`ProjectionCurve` - Кривая ставки, используемая при формировании будущих денежных потоков
`ratecurve.empty` (по умолчанию) | `ratecurve` объект

Кривая ставки, используемая при прогнозировании будущих денежных потоков, возвращаемая как ratecurve объект.

Типы данных: object

`ResetOffset` - Запаздывание в настройке скорости
`0` (по умолчанию) | числовые

Отставание в настройке скорости, возвращаемое как скалярное число.

Типы данных: double

`LatestFloatingRate` - Последний плавающий курс для `FloatBond`
`[ ]` (по умолчанию) | десятичное число

Последний плавающий курс для FloatBond, возвращается в виде скалярного десятичного знака.

Типы данных: double

`DaycountAdjustedCashFlow` - Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического подсчета дней периода
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического количества дней периода, возвращаемого как скалярная логическая со значением true или false.

Типы данных: logical

`BusinessDayConvention` - Соглашения по рабочим дням
`"actual"` (по умолчанию) | строка

Условные обозначения рабочего дня, возвращенные в виде строки

Типы данных: string

`Holidays` - Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях, возвращенные в качестве дат.

Типы данных: datetime

`EndMonthRule` - флаг правила конца месяца для генерации дат, когда `Maturity` Дата окончания месяца с 30 или менее днями
`true` (в действии) (по умолчанию) | логический со значением `true` или `false`

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца с 30 или менее днями, возвращаемая как скалярная логическая дата.

Типы данных: logical

`IssueDate` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Дата выпуска облигаций, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

`FirstCouponDate` - нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Нерегулярная дата первого купона, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

`LastCouponDate` - нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Нерегулярная дата последнего купона, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

`StartDate` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Дата начала отправки платежей, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строка

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое в виде строки.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflows Вычисляет денежный поток для FixedBond, FloatBond, Swap, FRA, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Цена ванильный поплавковый облигационный инструмент с использованием `ratecurve` и Скидка Прайсер

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций по цене ванили. FloatBond инструмент при использовании ratecurve и Discount способ ценообразования.

Создать FloatBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания ванили FloatBond объект прибора.

FloatB = fininstrument("FloatBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'Spread',0.025,'Reset',2,'Basis',1,'Principal',100,'EndMonthRule',false,'Name',"float_bond_instrument")

FloatB = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0.0250
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 0
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "float_bond_instrument"

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Discount Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Discount pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FloatBond Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности ванили FloatBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, FloatB,["all"])

Price = 109.8322

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    109.83    0.021976

Амортизирующий поплавковый облигационный инструмент с использованием `ratecurve` и Скидка Прайсер

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки амортизации. FloatBond инструмент при использовании ratecurve и Discount способ ценообразования.

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создать FloatBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания амортизирующего FloatdBond объект прибора.

Maturity = datetime(2024,1,1);
Spread = 0.02;
Reset = 1;
ADates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
APrincipal = [100; 80];
Principal = timetable(ADates,APrincipal);
Floatamort = fininstrument("FloatBond",'Maturity',Maturity,'Spread',Spread,'Reset',Reset,'ProjectionCurve',ZeroCurve,'Principal',Principal)

Floatamort = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0.0200
             ProjectionCurve: [1x1 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: [2x1 timetable]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создать Discount Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Discount pricer object и используйте ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FloatBond Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности ванили FloatBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,Floatamort,["all"])

Price = 110.1101

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    110.11    0.028613

Подробнее

развернуть все

Примечание с плавающей ставкой

Нота с плавающей ставкой - это ценная бумага, подобная облигации, но процентная ставка ноты периодически сбрасывается относительно ссылочной ставки индекса для отражения колебаний рыночных процентных ставок.

См. также

Функции

finmodel | finpricer | timetable

Темы

Представлен в R2020a

Документация

FloatBond

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные аргументы

InstrumentType - Тип прибора строка со значением "FloatBond" | символьный вектор со значением 'FloatBond'

'Spread' - Десятичное значение над ссылочной скоростью неотрицательный десятичный

'Maturity' - Дата погашения datetime | серийный номер даты | вектор символов данных | строка даты

'Reset' - Периодичность платежей в год 2 (по умолчанию) | целое число

'Basis' - База подсчета дней [0 0] (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13

'Principal' - Основная сумма или график основной стоимости 100 (по умолчанию) | скалярное числовое | расписание

'ProjectionCurve' - Кривая ставки для прогнозирования плавающих денежных потоков ratecurve.empty (по умолчанию) | ratecurve объект

'ResetOffset' - Запаздывание в настройке скорости 0 (по умолчанию) | числовые

'LatestFloatingRate' - Последний плавающий курс [] (по умолчанию) | десятичное число

'DaycountAdjustedCashFlow' - Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического подсчета дней периода false (по умолчанию) | значение true или false

'BusinessDayConvention' - Соглашения по рабочим дням "actual" (по умолчанию) | строка | символьный вектор

'Holidays' - Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях NaT (по умолчанию) | datetime | массив ячеек векторов символов даты | массив строк даты | серийные номера дат

'EndMonthRule' - флаг правила конца месяца для генерации дат, когда Maturity Дата окончания месяца с 30 или менее днями true (в действии) (по умолчанию) | логический true или false

'IssueDate' - Дата выпуска облигаций NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'FirstCouponDate' - нерегулярная дата первого купона NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'LastCouponDate' - нерегулярная дата последнего купона NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'StartDate' - Форвардная дата начала платежей NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | символьный вектор | строка даты

'Name' - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строка | символьный вектор

Свойства

Spread - количество базисных пунктов по базисной ставке; неотрицательный числовой

Maturity - Дата погашения дата и время

Reset - Периодичность выплат в год 1 (по умолчанию) | целое число

Basis - База подсчета дней 0 (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13

Principal - Условная основная сумма или графики основной стоимости 100 (по умолчанию) | скалярное числовое | расписание

ProjectionCurve - Кривая ставки, используемая при формировании будущих денежных потоков ratecurve.empty (по умолчанию) | ratecurve объект

ResetOffset - Запаздывание в настройке скорости 0 (по умолчанию) | числовые

LatestFloatingRate - Последний плавающий курс для FloatBond [ ] (по умолчанию) | десятичное число

DaycountAdjustedCashFlow - Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического подсчета дней периода false (по умолчанию) | значение true или false

BusinessDayConvention - Соглашения по рабочим дням "actual" (по умолчанию) | строка

Holidays - Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях NaT (по умолчанию) | datetime

IssueDate - Дата выпуска облигаций NaT (по умолчанию) | datetime

FirstCouponDate - нерегулярная дата первого купона NaT (по умолчанию) | datetime

LastCouponDate - нерегулярная дата последнего купона NaT (по умолчанию) | datetime

StartDate - Форвардная дата начала платежей NaT (по умолчанию) | datetime

Name - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строка

Функции объекта

Примеры

Цена ванильный поплавковый облигационный инструмент с использованием ratecurve и Скидка Прайсер

Амортизирующий поплавковый облигационный инструмент с использованием ratecurve и Скидка Прайсер

Подробнее

Примечание с плавающей ставкой

См. также

Функции

Темы

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка

`InstrumentType` - Тип прибора
строка со значением `"FloatBond"` | символьный вектор со значением `'FloatBond'`

`'Spread'` - Десятичное значение над ссылочной скоростью
неотрицательный десятичный

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | вектор символов данных | строка даты

`'Reset'` - Периодичность платежей в год
`2` (по умолчанию) | целое число

`'Basis'` - База подсчета дней
`[0 0]` (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от `0` кому `13`

`'Principal'` - Основная сумма или график основной стоимости
`100` (по умолчанию) | скалярное числовое | расписание

`'ProjectionCurve'` - Кривая ставки для прогнозирования плавающих денежных потоков
`ratecurve.empty` (по умолчанию) | `ratecurve` объект

`'ResetOffset'` - Запаздывание в настройке скорости
`0` (по умолчанию) | числовые

`'LatestFloatingRate'` - Последний плавающий курс
`[]` (по умолчанию) | десятичное число

`'DaycountAdjustedCashFlow'` - Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического подсчета дней периода
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

`'BusinessDayConvention'` - Соглашения по рабочим дням
`"actual"` (по умолчанию) | строка | символьный вектор

`'EndMonthRule'` - флаг правила конца месяца для генерации дат, когда `Maturity` Дата окончания месяца с 30 или менее днями
`true` (в действии) (по умолчанию) | логический `true` или `false`

`'IssueDate'` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'FirstCouponDate'` - нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'LastCouponDate'` - нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'StartDate'` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | символьный вектор | строка даты

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строка | символьный вектор

`Spread` - количество базисных пунктов по базисной ставке;
неотрицательный числовой

`Maturity` - Дата погашения
дата и время

`Reset` - Периодичность выплат в год
`1` (по умолчанию) | целое число

`Basis` - База подсчета дней
`0` (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от `0` кому `13`

`Principal` - Условная основная сумма или графики основной стоимости
`100` (по умолчанию) | скалярное числовое | расписание

`ProjectionCurve` - Кривая ставки, используемая при формировании будущих денежных потоков
`ratecurve.empty` (по умолчанию) | `ratecurve` объект

`ResetOffset` - Запаздывание в настройке скорости
`0` (по умолчанию) | числовые

`LatestFloatingRate` - Последний плавающий курс для `FloatBond`
`[ ]` (по умолчанию) | десятичное число

`DaycountAdjustedCashFlow` - Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического подсчета дней периода
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

`BusinessDayConvention` - Соглашения по рабочим дням
`"actual"` (по умолчанию) | строка

`Holidays` - Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`IssueDate` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`FirstCouponDate` - нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`LastCouponDate` - нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`StartDate` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строка

Цена ванильный поплавковый облигационный инструмент с использованием `ratecurve` и Скидка Прайсер

Амортизирующий поплавковый облигационный инструмент с использованием `ratecurve` и Скидка Прайсер