Exponenta Banner
exponenta event banner

Скидка

Создать Discount объект pricer для Deposit, FRA, Swap, FixedBond, или FloatBond использование ratecurve объект

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить Deposit, FRA, Swap, FixedBond, или FloatBond объект прибора с ratecurve и Discount метод ценообразования с использованием этого потока операций:

  1. Создание объекта кривой процентной ставки с помощью ratecurve.

  2. Использовать finpricer для указания Discount ценовой объект для Deposit, FRA, Swap, FixedBond, или FloatBond инструмент.

    Примечание

    Если не указать ProjectionCurve при создании Swap или FloatBond инструмент с Discount прайсер, ProjectionCurve значение по умолчанию DiscountCurve значение.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Deposit, FRA, Swap, FixedBond, или FloatBond см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

RatPricerObj = finpricer (PricerType, 'CountingCurve', ratecurve _ object)

Описание

пример

DiscountPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_object) создает Discount объект pricer путем указания PricerType и требуемый аргумент пары имя-значение DiscountCurve для задания свойств с использованием пар имя-значение. Например, DiscountPricerObj = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ratecurve_obj) создает Discount объект прайсера.

Входные аргументы

развернуть все

Тип прайсера, указанный как строка со значением "Discount" или символьный вектор со значением 'Discount'.

Типы данных: char | string

Discount Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: DiscountPricerObj = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ratecurve_obj)

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект

Типы данных: object

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

Функции объекта

priceВычислить цену для инструмента процентной ставки с Discount калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки Swap инструмент при использовании ratecurve и Discount способ ценообразования.

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve для базовой кривой процентных ставок для Swap инструмент.

Settle = datetime(2022,1,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Jan-2022
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Swap Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Swap объект прибора.

SwapOpt = fininstrument("Swap",'Maturity',datetime(2027,1,15),'LegRate',[0.024 0.015],'LegType',["fixed","float"],'ProjectionCurve',myRC,'Name',"swap_instrument")
SwapOpt = 
  Swap with properties:

                     LegRate: [0.0240 0.0150]
                     LegType: ["fixed"    "float"]
                       Reset: [2 2]
                       Basis: [0 0]
                    Notional: 100
          LatestFloatingRate: [NaN NaN]
                 ResetOffset: [0 0]
    DaycountAdjustedCashFlow: [0 0]
             ProjectionCurve: [1x2 ratecurve]
       BusinessDayConvention: ["actual"    "actual"]
                    Holidays: NaT
                EndMonthRule: [1 1]
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Jan-2027
                        Name: "swap_instrument"

Создать Discount Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Discount pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Swap Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для Swap инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, SwapOpt,["all"])
Price = -1.3834

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
     Price       DV01  
    _______    ________

    -1.3834    0.023765

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка