Exponenta Banner
exponenta event banner

FixedBond

FixedBond объект прибора

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить FixedBond объект инструмента с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания FixedBond объект прибора.

  2. Использовать ratecurve для задания модели кривой для FixedBond инструмент.

  3. Использовать finpricer для указания Discount метод ценообразования для FixedBond инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FixedBond см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

FixedBondObj = fininstrument (InstrumentType, 'CouponRate', couponrate _ value, 'Maturity', deturity _ date)
FixedBondObj = конечный документ (___, имя, значение)

Описание

пример

FixedBondObj = fininstrument(InstrumentType,'CouponRate',couponrate_value,'Maturity',maturity_date) создает FixedBond путем указания объекта InstrumentType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение CouponRate и Maturity.

FixedBond инструмент поддерживает ванильную связь, ступенчатую купонную связь и амортизирующую связь. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные сведения.

пример

FixedBondObj = fininstrument(___,Name,Value) задает дополнительные свойства, используя дополнительные пары имя-значение в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"fixedbond_instrument") создает FixedBond опцион со ставкой купона 0,34 и сроком погашения 30 января 2019 года. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.

Входные аргументы

развернуть все

Тип прибора, указанный как строка со значением "FixedBond" или символьный вектор со значением 'FixedBond'.

Типы данных: char | string

FixedBond Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"fixedbond_instrument")
Необходимый FixedBond Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

FixedBond купонная ставка, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CouponRate' и скалярное десятичное число для годовой ставки или расписания, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанные ставки. Дата указывает последний день, когда действительна ставка купона.

Типы данных: double | timetable

FixedBond дата погашения, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Maturity' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что Maturity свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Дополнительный FixedBond Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

Частота платежей, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число, используя одно из следующих значений:

  • 0 - фактическое/фактическое

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - фактическое/360

  • 3 - фактическое/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - фактические/фактические (ICMA)

  • 9 - фактические/360 (ICMA)

  • 10 - фактически/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - фактическое/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Основная сумма или основная стоимость, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Principal' и скалярное числовое или расписание.

Principal принимает timetable, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанное условное основное значение. Дата указывает последний день, когда действительным является основное значение.

Типы данных: double | timetable

Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток согласно соглашению о количестве дней, указанному как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скалярный логический со значением true или false.

Типы данных: logical

Соглашения о рабочих днях для дат движения денежных средств, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'BusinessDayConvention' и скалярный строковый или символьный вектор. Выбор соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни, не связанные с бизнесом. Дни, не связанные с бизнесом, определяются как выходные дни, а также любая другая дата, когда предприятия не открыты (например, официальные праздники). Значения:

  • "actual" - Дни, не связанные с бизнесом, фактически игнорируются. Предполагается, что денежные потоки, приходящиеся на нерабочие дни, распределяются на фактическую дату.

  • "follow" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить на следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, вместо него используется предыдущий рабочий день.

  • "previous" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день. Однако если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо него принимается следующий рабочий день.

Типы данных: char | string

Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Holidays' и даты с использованием времени даты, серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массива строк даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.34,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца с 30 или менее днями, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и скалярное логическое значение true или false.

  • Если установить EndMonthRule кому false, программное обеспечение игнорирует правило, что означает, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • Если установить EndMonthRule кому true, программа устанавливает правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что IssueDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат. Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что FirstCouponDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

При указании LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена при LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации. Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что LastCouponDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Прямая дата начала платежей, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что StartDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Определяемое пользователем имя прибора, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Name' и скалярный строковый или символьный вектор.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

FixedBond годовая ставка купона, возвращаемая как скалярное десятичное число или расписание.

Типы данных: double | timetable

FixedBond дата погашения, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Частота платежей в год, возвращаемая как скалярное целое число.

Типы данных: double

Базисное число дней, возвращаемое как скалярное целое число.

Типы данных: double

График суммы или основного значения, возвращаемый в виде скалярного числа или расписания.

Типы данных: double

Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток для соглашения о количестве дней, возвращаемого как скалярная логическая со значением true или false.

Типы данных: logical

Условные обозначения рабочего дня, возвращенные в виде строки

Типы данных: string

Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях, возвращенные в качестве дат.

Типы данных: datetime

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней, возвращенная в виде скалярной логической.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Нерегулярная дата первого купона, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Нерегулярная дата последнего купона, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Дата начала отправки платежей, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое в виде строки.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflowsВычисляет денежный поток для FixedBond, FloatBond, Swap, FRA, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций по цене ванили FixedBond инструмент при использовании ratecurve и Discount способ ценообразования.

Создать FixedBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания FixedBond объект прибора.

FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.021,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'Name',"fixed_bond_instrument")
FixB = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0210
                      Period: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond_instrument"

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Discount Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Discount pricer object и используйте ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FixedBond Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для FixedBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, FixB,["all"])
Price = 104.5679

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    104.57    0.040397
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для расчета ступенчатой цены. FixedBond инструмент при использовании ratecurve и Discount способ ценообразования.

Создать FixedBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания ступенчатого FixedBond объект прибора. 

Maturity = datetime(2024,1,1);
Period = 1;
CDates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
CRates = [.025; .03];
CouponRate = timetable(CDates,CRates);

SBond = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',CouponRate,'Period',Period) 
SBond = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: [2x1 timetable]
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Discount Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Discount pricer object и используйте ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FixedBond Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности ванили FixedBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, SBond,["all"])
Price = 109.6218

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    109.62    0.061108
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки амортизации. FixedBond инструмент при использовании ratecurve и Discount способ ценообразования.

Создать FixedBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания амортизирующего FixedBond объект прибора. 

Maturity = datetime(2024,1,1);
Period = 1;
ADates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
APrincipal = [100; 85];
Principal = timetable(ADates,APrincipal);
Bondamort = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',0.025,'Period',Period,'Principal',Principal)  
Bondamort = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: [2x1 timetable]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создать Discount Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Discount pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FixedBond Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности ванили FixedBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,Bondamort,["all"])
Price = 107.1273

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    107.13    0.054279

Подробнее

развернуть все

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка