Exponenta Banner
exponenta event banner

цена

Расчетная цена долевого инструмента с FiniteDifference калькулятор цен

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Результат цены] = цена (inpPricer, inpInstrument)
[Цена, Результат цены] = цена (___, inpSensitivity)

Описание

пример

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет цену инструмента и соответствующую информацию о расчете цены на основе объекта расчета цены inpPricer и объект прибора inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет необязательный аргумент для указания чувствительности.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки Barrier инструмент при использовании BlackScholes модель и FiniteDifference способ ценообразования.

Создать Barrier Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Barrier объект прибора. 

BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DO",'BarrierValue',40,'Name',"barrier_option")
BarrierOpt = 
  Barrier with properties:

       OptionType: "call"
           Strike: 105
      BarrierType: "do"
     BarrierValue: 40
           Rebate: 0
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 01-Jan-2019
             Name: "barrier_option"

Создать BlackScholes Объект модели

Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.30)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3000
    Correlation: 1

Создать ratecurve Объект

Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,1,1);
Maturity = datetime(2023,1,1);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Jan-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать FiniteDifference Объект прайсера

Использовать finpricer для создания FiniteDifference pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer = 
  FiniteDifference with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
             Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
         SpotPrice: 100
    GridProperties: [1x1 struct]
      DividendType: "continuous"
     DividendValue: 0

Цена Barrier Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для Barrier инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,BarrierOpt,["all"])
Price = 11.3230

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta     Gamma     Lambda     Theta      Rho       Vega 
    ______    _______    ______    ______    _______    ______    ______

    11.323    0.54126    0.0132    4.7802    -7.4408    42.766    39.627

Входные аргументы

свернуть все

Объект Pricer, указанный как скаляр FiniteDifference объект прайсера. Использовать finpricer для создания FiniteDifference объект прайсера.

Типы данных: object

Объект инструмента, указанный как скаляр или вектор Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, или ConvertibleBond объекты КИП. Использовать fininstrument для создания Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, или ConvertibleBond объекты КИП.

Типы данных: object

(Необязательно) Список вычисляемых чувствительности, указанный как NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов или строковый массив с поддерживаемыми значениями.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что выходные данные 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Vegalt', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'Price'. Это то же самое, что указать inpSensitivity для включения каждой чувствительности.

Примечание

Когда вы стоите Barrier или ConvertibleBond инструменты с использованием BlackScholes модель, 'Vegalt' не поддерживается.

Пример: inpSensitivity = {'delta','gamma','vega','vegalt','rho','lambda','theta','price'}

Поддерживаемые чувствительности зависят от inpInstrument.

inpInstrumentПоддерживаемые чувствительности
Vanilla, 'delta','gamma','vega','vegalt','rho','lambda','theta','price'
Barrier'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'
DoubleBarrier'delta','gamma','vega','vegalt','rho','lambda','theta','price'
ConvertibleBond'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Цена инструмента, возвращенная в виде цифры.

Результат цены, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

  • PriceResult.Results - Таблица результатов, включающая чувствительность (если указано inpSensitivity)

  • PriceResult.PricerData - Структура данных прайсера

См. также

| |

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка