DoubleBarrier объект прибора
Создать и оценить DoubleBarrier объект инструмента с использованием этого рабочего процесса:
Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
Использовать finmodel для указания BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель для DoubleBarrier инструмент.
При использовании BlackScholes модель, использование finpricer для указания IkedaKunitomo или VannaVolga метод ценообразования для DoubleBarrier инструмент.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использование finpricer для указания FiniteDifference или AssetMonteCarlo метод ценообразования для DoubleBarrier инструмент.
Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для DoubleBarrier см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.
DoubleBarrierOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value)DoubleBarrier путем указания объекта InstrumentType и устанавливает свойства, используя необходимые аргументы пары имя-значение Strike, ExerciseDate, и BarrierValue.
DoubleBarrierOpt = fininstrument(___,Name,Value)DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKI",'Name',"doublebarrier_option") создает DoubleBarrier пут вариант с европейским упражнением. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.
InstrumentType - Тип прибора"DoubleBarrier" | символьный вектор со значением 'DoubleBarrier'Тип прибора, указанный как строка со значением "DoubleBarrier" или символьный вектор со значением 'DoubleBarrier'.
Типы данных: char | string
DoubleBarrier Аргументы пары «имя-значение»Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKI",'Name',"doublebarrier_option")DoubleBarrier Аргументы пары «имя-значение»'Strike' - Значение страйка опционаЦена страйка опциона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Strike' и скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate' - Дата опционного упражненияДата выполнения опциона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ExerciseDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Примечание
Для европейского варианта есть только один ExerciseDate значение на дату истечения срока действия опции.
Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что ExerciseDate свойство сохраняется как datetime.
Типы данных: double | char | string | datetime
'BarrierValue' - Двойное значение барьераДвойное значение барьера, указанное как разделенная запятыми пара, состоящая из 'BarrierValue' и NINSTоколо-1 матрица числовых значений, где каждый элемент является 1около-2 вектор, где первый столбец является барьером (1) (UB), а второй столбец является барьером (2) (LB). Барьер (1) должен быть больше барьера (2).
Типы данных: double
DoubleBarrier Аргументы пары «имя-значение»'OptionType' - Тип опции "call" (по умолчанию) | строка со значением "call" или "put" | символьный вектор со значением 'call' или 'put'Тип опции, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OptionType' и скалярный строковый или символьный вектор.
Типы данных: char | string
'ExerciseStyle' - Стиль дополнительного упражнения"European" (по умолчанию) | строка со значением "European" или "American" | символьный вектор со значением 'European' или 'American'Стиль дополнительного упражнения, заданный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'ExerciseStyle' и скалярный строковый или символьный вектор.
Примечание
Для DoubleBarrier опция, IkedaKunitomo прайсер поддерживает только "European" упражнение и FiniteDifference прайсер поддерживает "American" или "European" упражнение.
Типы данных: string | char
'BarrierType' - Тип двойного барьера"DKO" (по умолчанию) | строка со значением "DKI" или "DKO" | символьный вектор со значением 'DKI' или 'DKO'Тип двойного барьера, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'BarrierType' и вектор или строку скалярного символа с одним из следующих значений:
'DKI' - Двойной стук-ин
'DKI' опцион вступает в силу, когда цена базового актива достигает одного из барьеров. Это дает держателю опциона право, но не обязательство покупать или продавать основное обеспечение по цене страйка, если базовый актив выходит за пределы барьерных уровней в течение срока действия опциона.
'DKO' - Двойной нокаут
'DKO' опцион дает держателю опциона право, но не обязательство покупать или продавать основное обеспечение по цене страйка, пока базовый актив остается между барьерными уровнями в течение срока действия опциона. Этот вариант прекращается, когда цена базового актива проходит один из барьеров.
| Выбор | Тип барьера | Окупаемость, если какой-либо барьер преодолен | Окупаемость, если барьеры не преодолены |
|---|---|---|---|
| Вызов/ввод | Двойная врезка | Стандартный вызов/ввод | Бесполезный |
| Вызов/ввод | Двойной выбивание | Бесполезный | Стандартный вызов/ввод |
Типы данных: char | string
'Rebate' - Барьерная скидка[0 0]
(по умолчанию) | числовыеБонус барьера, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Rebate' и числовую матрицу.
Для опций Stock-In, Rebate выплачивается по истечении срока действия.
Для вариантов выбивания, Rebate выплачивается, если сбит верхний барьер (1) (UB), и второе значение выплачивается, если сбит нижний барьер (2) (LB).
.
Типы данных: double
'Name' - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строка | символьный векторОпределяемое пользователем имя прибора, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Name' и скалярный строковый или символьный вектор.
Типы данных: char | string
Strike - Цена страйка опционаЦена страйка опциона, возвращаемая как скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
ExerciseDate - Дата опционного упражненияДата выполнения опциона, возвращенная в качестве даты и времени.
Типы данных: datetime
BarrierValue - Двойное значение барьераДвойное значение барьера, возвращаемое в виде числовой матрицы.
Типы данных: double
OptionType - Тип опции"call" (по умолчанию) | строка со значением "call" или "put"Тип параметра, возвращаемый в виде строки со значением "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle - Стиль дополнительного упражнения"European" (по умолчанию) | строка со значением "European" или "American"Стиль дополнительного упражнения, возвращаемый в виде строки со значением "European" или "American".
Типы данных: string
BarrierType - Тип двойного барьера"DKO" (по умолчанию) | строка со значением "DKI" или "DKO"Тип двойного барьера, возвращаемый как символьный вектор или строка.
Типы данных: string
Rebate - Барьерная скидка[0 0]
(по умолчанию) | числовыеБарьерный бонус, возвращаемый в виде числовой матрицы.
Типы данных: double
Name - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строкаОпределяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое в виде строки.
Типы данных: string
В этом примере показан поток операций для оценки DoubleBarrier инструмент при использовании BlackScholes модель и FiniteDifference способ ценообразования.
Создать DoubleBarrier Объект КИП
Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',75,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 75
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 01-Jan-2019
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.30)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2023,1,1); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2023
Rates: 0.0350
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать FiniteDifference Объект прайсера
Использовать finpricer для создания FiniteDifference pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer =
FiniteDifference with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
GridProperties: [1x1 struct]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена DoubleBarrier Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для DoubleBarrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 25
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Theta Rho Vega
_____ _____ _____ ______ __________ ___ ____
25 1 0 4 2.2737e-13 0 0
В этом примере показан поток операций для оценки DoubleBarrier инструмент при использовании Heston модель и AssetMonteCarlo способ ценообразования.
Создать DoubleBarrier Объект КИП
Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',75,'ExerciseDate',datetime(2020,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 75
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создать Heston Объект модели
Использовать finmodel для создания Heston объект модели.
HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0320
ThetaV: 0.1000
Kappa: 0.0030
SigmaV: 0.2000
RhoSV: 0.9000
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2020,9,15))
outPricer =
HestonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2020
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена DoubleBarrier Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для DoubleBarrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 32.6351
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x8 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT
______ ___________ __________ __________ _______ ______ _______ _________
32.635 -0.00089196 -0.0025511 -0.0027878 -76.828 1.1334 -0.2616 -0.002986
В этом примере показан поток операций для оценки DoubleBarrier инструмент при использовании BlackScholes модель и AssetMonteCarlo способ ценообразования.
Создать DoubleBarrier Объект КИП
Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2020,8,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 100
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Aug-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",.3)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2017,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2017
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
ExerciseDate = datetime(2020,08,15); Settle = datetime("15-Sep-2017"); outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo","DiscountCurve",myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',100,'simulationDates', Settle+days(1):days(1):ExerciseDate);
Цена DoubleBarrier Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для DoubleBarrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 6.9563
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _______ ________ ______ _______ _______ ______
6.9563 0.23644 -0.11701 3.399 0.14976 -99.727 -8.344
В этом примере показан поток операций для оценки DoubleBarrier инструмент при использовании BlackScholes модель и IkedaKunitomo способ ценообразования.
Создать DoubleBarrier Объект КИП
Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2020,8,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 100
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Aug-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",.3)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2017,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2017
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать IkedaKunitomo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания IkedaKunitomo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("Analytic","DiscountCurve",myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',100,'Curvature',[0.03 -0.03],'DividendValue',0.029,"PricingMethod","IkedaKunitomo")
outPricer =
IkedaKunitomo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
DividendValue: 0.0290
DividendType: "continuous"
Curvature: [0.0300 -0.0300]
Цена DoubleBarrier Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для DoubleBarrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 5.6848e-04
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
__________ ___________ ___________ _______ _________ _________ ___________
0.00056848 -3.7713e-05 -4.2071e-06 -6.6339 -0.031332 0.0008912 -0.00035113
В этом примере показан поток операций для оценки DoubleBarrier инструмент при использовании BlackScholes модель и VannaVolga способ ценообразования.
Создать DoubleBarrier Объект КИП
Использовать fininstrument для создания DoubleBarrier объект прибора.
DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2020,8,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DKO",'BarrierValue',[110 80],'Name',"doublebarrier_option")
DoubleBarrierOpt =
DoubleBarrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 100
BarrierValue: [110 80]
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Aug-2020
BarrierType: "dko"
Rebate: [0 0]
Name: "doublebarrier_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.02)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.0200
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2019,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2019
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать VannaVolga Объект прайсера
Использовать finpricer для создания VannaVolga pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
VolRR = -0.0045; VolBF = 0.0037; RateF = 0.0210; outPricer = finpricer("VannaVolga","DiscountCurve",myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',100,'DividendValue',RateF,'VolatilityRR',VolRR,'VolatilityBF',VolBF)
outPricer =
VannaVolga with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0210
VolatilityRR: -0.0045
VolatilityBF: 0.0037
Цена DoubleBarrier Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для DoubleBarrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,DoubleBarrierOpt,["all"])Price = 1.6450
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_____ _______ ______ ______ ______ _______ ______
1.645 0.82818 75.662 50.346 14.697 -1.3145 74.666
Вариант двойного барьера аналогичен стандартному варианту одиночного барьера, за исключением того, что они имеют два уровня барьера: нижний барьер (LB) и верхний барьер (UB).
Выплата по опциону с двойным барьером зависит от того, остается ли базовый актив между уровнями барьера в течение срока действия опциона. Варианты с двойным барьером дешевле, чем варианты с одиночным барьером, поскольку вероятность выбивания выше. Из-за этого варианты с двойным барьером позволяют инвесторам добиться снижения премий за опцион и соответствовать убеждению инвестора о будущем движении базового ценового процесса.
Существует два типа вариантов двойного барьера:
Двойной стук-ин
Этот вариант вступает в силу, когда цена базового актива достигает одного из барьеров. Это дает держателю опциона право, но не обязательство покупать или продавать основное обеспечение по цене страйка, если базовый актив выходит за пределы барьерных уровней в течение срока действия опциона.
Двойной нокаут-аут
Этот опцион дает держателю опциона право, но не обязательство покупать или продавать основное обеспечение по цене страйка, пока базовый актив остается между барьерными уровнями в течение срока действия опциона. Этот вариант прекращается, когда цена базового актива проходит один из барьеров.
Выплата для этого типа опциона зависит от того, пересекает ли нижележащий актив заданное значение триггера (уровень барьера), обозначенное BarrierValue, в течение срока действия опциона. Если опцион не может быть реализован, поскольку уровень барьера уже достигнут или не достигнут, выплачивается фиксированная сумма бонуса. Дополнительные сведения см. в разделе Параметр двойного барьера.
После создания DoubleBarrier объект прибора с ExerciseStyle установить в значение "American", вы можете изменить ExerciseStyle свойство для изменения на "European" с использованием точечной нотации.
DoubleBarrier.ExerciseStyle = "European"
Strike и ExerciseDate значение и американская опция имеет 2-элементный вектор для Strike и ExerciseDate значения, при изменении на ExerciseStyle от "American" кому "European", Strike и ExerciseDate значения становятся последним элементом в 2-элементном векторе для Strike и ExerciseDate значения.Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.