Vanilla объект прибора
Создать и оценить Vanilla объект инструмента с использованием этого рабочего процесса:
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
Использовать finmodel для указания BlackScholes, Bachelier, Heston, Bates, Merton, или Dupire модель для Vanilla инструмент.
При использовании BlackScholes модель, использование finpricer для указания FiniteDifference, BlackScholes, BjerksundStensland, RollGeskeWhaley, VannaVolga, AssetTree, или AssetMonteCarlo метод ценообразования для Vanilla инструмент.
При использовании Heston, Bates, или Merton модель, использование finpricer для указания FiniteDifference, NumericalIntegration, FFT, или AssetMonteCarlo метод ценообразования для Vanilla инструмент.
При использовании Dupire модель, использование finpricer для указания FiniteDifference метод ценообразования для Vanilla инструмент.
При использовании Bachelier модель, использование finpricer для указания AssetMonteCarlo метод ценообразования для Vanilla инструмент.
Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Vanilla см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.
VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date)Vanilla путем указания объекта InstrumentType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение Strike и ExerciseDate. Для получения дополнительной информации о Vanilla см. раздел Подробнее.
VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value)VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument") создает Vanilla пут вариант с американским упражнением. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.
setExercisePolicy | Задать политику упражнений для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент |
В этом примере показан поток операций для оценки Vanilla инструмент при использовании BlackScholes модель и BlackScholes способ ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "put"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 01-May-2018
Strike: 29
Name: "vanilla_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2500
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2019
Rates: 0.0500
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать BlackScholes Объект прайсера
Использовать finpricer для создания BlackScholes pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 30
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Vanilla Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 1.2046
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
1.2046 -0.36943 0.086269 -9.3396 6.4702 -4.0959 -2.3107
В этом примере показан поток операций для оценки Vanilla инструмент при использовании BlackScholes модель и AssetTree способ ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "put"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 01-May-2018
Strike: 29
Name: "vanilla_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2500
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2019
Rates: 0.0500
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetTree Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetTree объект pricer для дерева акций LR и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
NumPeriods = 15; LRPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',50,'PricingMethod',"LeisenReimer",'Maturity',datetime(2018,5,1),'NumPeriods',NumPeriods)
LRPricer =
LRTree with properties:
InversionMethod: PP1
Strike: 50
Tree: [1x1 struct]
NumPeriods: 15
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 50
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
TreeDates: [1x15 datetime]
LRPricer.Tree
ans = struct with fields:
Probs: [2x15 double]
ATree: {1x16 cell}
dObs: [1x16 datetime]
tObs: [1x16 double]
Цена Vanilla Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(LRPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 3.5022e-06
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Vega Lambda Rho Theta
__________ ___________ __________ _________ _______ ___________ ___________
3.5022e-06 -1.9331e-06 1.1068e-06 0.0016243 -30.496 -3.6747e-05 -0.00060106
outPR.PricerData.PriceTree
ans = struct with fields:
PTree: {1x16 cell}
ExTree: {1x16 cell}
tObs: [1x16 double]
dObs: [1x16 datetime]
Probs: [2x15 double]
outPR.PricerData.PriceTree.ExTree
ans=1×16 cell array
Columns 1 through 5
{[0]} {[0 0]} {[0 0 0]} {[0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0]}
Columns 6 through 8
{[0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 0 0]}
Columns 9 through 11
{[0 0 0 0 0 0 0 0 0]} {[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]} {1x11 logical}
Columns 12 through 15
{1x12 logical} {1x13 logical} {1x14 logical} {1x15 logical}
Column 16
{1x16 logical}
В этом примере показан workflow-процесс по цене американского опциона для Vanilla инструмент при использовании BlackScholes модель и RollGeskeWhaley способ ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 105
Name: "vanilla_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать RollGeskeWhaley Объект прайсера
Использовать finpricer для создания RollGeskeWhaley pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',timetable(datetime(2021,6,15),0.25),'PricingMethod',"RollGeskeWhaley")
outPricer =
RollGeskeWhaley with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
DividendValue: [1x1 timetable]
DividendType: "cash"
Цена Vanilla Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 19.9066
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______
19.907 0.66568 0.0090971 3.344 72.804 -3.4537 186.68
В этом примере показан поток операций для оценки Vanilla инструмент для обмена валюты (FX) при использовании BlackScholes модель и BlackScholes способ ценообразования. Предположим, что текущий курс составляет $0,52 и имеет волатильность 12% годовых. Годовая постоянно усложняемая иностранная безрисковая ставка составляет 8% годовых.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',.50,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_fx_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "put"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 0.5000
Name: "vanilla_fx_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
Sigma = .12; BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",Sigma)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.1200
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать BlackScholes Объект прайсера
Использовать finpricer для создания BlackScholes pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение. При ценообразовании валют с использованием Vanilla прибор, DividendType должно быть 'continuous' и DividendValue - годовая безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.
ForeignRate = 0.08; outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 0.5200
DividendValue: 0.0800
DividendType: "continuous"
Цена Vanilla Прибор FX
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla Инструмент FX.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 0.0738
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
________ ________ ______ _______ _______ _______ _________
0.073778 -0.49349 2.0818 -4.7899 0.27021 -1.3216 -0.013019
В этом примере показан workflow-процесс по цене американского опциона для Vanilla инструмент при использовании BlackScholes модель и AssetMonteCarlo способ ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 105
Name: "vanilla_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 150
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Vanilla Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 61.2010
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______
61.201 0.93074 0.0027813 2.2812 313.95 -3.7909 41.626
В этом примере показан workflow-процесс по цене американского опциона для Vanilla инструмент при использовании Heston модель и AssetMonteCarlo способ ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 105
Name: "vanilla_option"
Создать Heston Объект модели
Использовать finmodel для создания Heston объект модели.
HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.07,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.02,'RhoSV',0.09)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0320
ThetaV: 0.0700
Kappa: 0.0030
SigmaV: 0.0200
RhoSV: 0.0900
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
HestonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 150
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Vanilla Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 60.5637
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x8 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT
______ _______ _________ ______ ______ _______ ______ _______
60.564 0.94774 0.0011954 2.3473 326.36 -3.7126 35.272 0.31155
В этом примере показан рабочий процесс для определения цены варианта на Бермудских островах для Vanilla инструмент при использовании BlackScholes модель и FiniteDifference способ ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',[110,120],'ExerciseDate',[datetime(2022,9,15) ; datetime(2023,9,15)],'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"Bermudan",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "bermudan"
ExerciseDate: [15-Sep-2022 15-Sep-2023]
Strike: [110 120]
Name: "vanilla_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать FiniteDifference Объект прайсера
Использовать finpricer для создания FiniteDifference pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer =
FiniteDifference with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 100
GridProperties: [1x1 struct]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Vanilla Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])Price = 18.6797
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Theta Rho Vega
_____ _______ _________ ______ _______ ______ ______
18.68 0.62163 0.0091406 3.3278 -3.3154 184.31 83.162
В этом примере показан поток операций для оценки Vanilla инструмент при использовании Heston модель и различные методы ценообразования.
Создать Vanilla Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.
Settle = datetime(2017,6,29); Maturity = datemnth(Settle,6); Strike = 80; VanillaOpt = fininstrument('Vanilla','ExerciseDate',Maturity,'Strike',Strike,'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt =
Vanilla with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 29-Dec-2017
Strike: 80
Name: "vanilla_option"
Создать Heston Объект модели
Использовать finmodel для создания Heston объект модели.
V0 = 0.04; ThetaV = 0.05; Kappa = 1.0; SigmaV = 0.2; RhoSV = -0.7; HestonModel = finmodel("Heston",'V0',V0,'ThetaV',ThetaV,'Kappa',Kappa,'SigmaV',SigmaV,'RhoSV',RhoSV)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0400
ThetaV: 0.0500
Kappa: 1
SigmaV: 0.2000
RhoSV: -0.7000
Создать ratecurve объект
Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.
Rate = 0.03;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate);Создать NumericalIntegration, FFT, и FiniteDifference Объекты прайсера
Использовать finpricer для создания NumericalIntegration, FFT, и FiniteDifference прайсер объектов и использовать ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
SpotPrice = 80; Strike = 80; DividendYield = 0.02; NIPricer = finpricer("NumericalIntegration",'Model', HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
NIPricer =
NumericalIntegration with properties:
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 80
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0200
AbsTol: 1.0000e-10
RelTol: 1.0000e-10
IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf]
CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
Framework: "heston1993"
VolRiskPremium: 0
LittleTrap: 1
FFTPricer = finpricer("FFT",'Model',HestonModel, ... 'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve, ... 'DividendValue',DividendYield,'NumFFT',8192)
FFTPricer =
FFT with properties:
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 80
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0200
NumFFT: 8192
CharacteristicFcnStep: 0.0100
LogStrikeStep: 0.0767
CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
DampingFactor: 1.5000
Quadrature: "simpson"
VolRiskPremium: 0
LittleTrap: 1
FDPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
FDPricer =
FiniteDifference with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.Heston]
SpotPrice: 80
GridProperties: [1x1 struct]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0.0200
Цена Vanilla Инструмент
Используйте следующие чувствительности при расчете цены Vanilla инструмент.
InpSensitivity = ["delta", "gamma", "theta", "rho", "vega", "vegalt"];
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент, который использует NumericalIntegration прайсер.
[PriceNI, outPR_NI] = price(NIPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceNI = 4.7007
outPR_NI =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент, который использует FFT прайсер.
[PriceFFT, outPR_FFT] = price(FFTPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFFT = 4.7007
outPR_FFT =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент, который использует FiniteDifference прайсер.
[PriceFD, outPR_FD] = price(FDPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFD = 4.7003
outPR_FD =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
Агрегируйте результаты цены.
[outPR_NI.Results;outPR_FFT.Results;outPR_FD.Results]
ans=3×7 table
Price Delta Gamma Theta Rho Vega VegaLT
______ _______ ________ _______ ______ ______ ______
4.7007 0.57747 0.03392 -4.8474 20.805 17.028 5.2394
4.7007 0.57747 0.03392 -4.8474 20.805 17.028 5.2394
4.7003 0.57722 0.035254 -4.8483 20.801 17.046 5.2422
Вычислить поверхности цены опциона
Используйте price для функции NumericalIntegration прайсер и price для функции FFT прайсер для расчета цен для диапазона Vanilla инструменты.
Maturities = datemnth(Settle,(3:3:24)'); NumMaturities = length(Maturities); Strikes = (20:10:160)'; NumStrikes = length(Strikes); [Maturities_Full,Strikes_Full] = meshgrid(Maturities,Strikes); NumInst = numel(Strikes_Full); VanillaOptions(NumInst, 1) = fininstrument("vanilla",... "ExerciseDate", Maturities_Full(1), "Strike", Strikes_Full(1)); for instidx=1:NumInst VanillaOptions(instidx) = fininstrument("vanilla",... "ExerciseDate", Maturities_Full(instidx), "Strike", Strikes_Full(instidx)); end Prices_NI = price(NIPricer, VanillaOptions); Prices_FFT = price(FFTPricer, VanillaOptions); figure; surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_NI,[NumStrikes,NumMaturities])); title('Price (Numerical Integration)'); view(-112,34); xlabel('Maturity') ylabel('Strike')
figure; surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_FFT,[NumStrikes,NumMaturities])); title('Price (FFT)'); view(-112,34); xlabel('Maturity') ylabel('Strike')
После создания Vanilla объект прибора, можно использовать setExercisePolicy для изменения размера параметров. Например, если имеется следующий инструмент:
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2021,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European")Vanilla размер инструмента путем изменения ExerciseStyle от "European" кому "American", использовать setExercisePolicy:VanillaOpt = setExercisePolicy(VanillaOpt,[datetime(2021,1,1) datetime(2022,1,1)],100,'American')