Exponenta Banner
exponenta event banner

ittprice

Ценовые инструменты с использованием подразумеваемого триномиального дерева (ITT)

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Дерево цен] = ittprice (ITTTree, InstSet)
[Цена, Дерево цен] = ittprice (___, Опции)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = ittprice(ITTTree,InstSet) ценовые инструменты, использующие подразумеваемое триномиальное дерево (ITT), созданное с помощью itttree. Все инструменты, содержащиеся в переменной финансового инструмента, InstSet, стоят цены.

ittprice обрабатывает следующие типы инструментов: optstock, барьерный, азиатский, обратный и составной. Использовать instadd для построения определенных типов.

пример

[Price,PriceTree] = ittprice(___,Options) добавляет необязательный входной аргумент для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка дерева ITT и приборов из файла данных deriv.mat. 

load deriv.mat

Отображение параметров барьера и азиатских параметров, содержащихся в наборе приборов. 

ITTSubSet = instselect(ITTInstSet,'Type', {'Barrier', 'Asian'}); 

instdisp(ITTSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    85     01-Jan-2006    31-Dec-2008    1           ui          115     0      Barrier1 1       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian call    55     01-Jan-2006    01-Jan-2008    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 5       
3     Asian call    55     01-Jan-2006    01-Jan-2010    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 7

Цена барьера и азиатских вариантов, содержащихся в наборе инструментов. 

[Price, PriceTree] = ittprice(ITTTree, ITTSubSet)
Price = 3×1

    2.4074
    3.2052
    6.6074


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'TrinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [732678 733043 733408 733773 734139]

Входные аргументы

свернуть все

Подразумеваемая триномиальная древовидная структура запаса, заданная с помощью itttree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая коллекцию NINST КИП, указанные с помощью instadd. Приборы классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора.

Типы данных: struct

(Необязательно) Структура опционов ценообразования дериватов, созданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор. Цены вычисляются с помощью динамического программирования на дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

Для получения информации об однотипных функциях ценообразования для получения информации о дереве ценообразования для каждого состояния см. следующее:

  • barrierbyitt для опционов ценового барьера с использованием дерева ITT

  • optstockbyitt для расчета цен на опционы для Америки, Европы или Бермудских островов с использованием дерева ITT

  • asianbyitt для расчета цен на азиатские опционы с использованием дерева ITT

  • lookbackbyitt для опций поиска цены с использованием дерева ITT

  • compoundbyitt для ценовых составных опционов с использованием дерева ITT

  • cbondbyitt для ценообразования конвертируемых облигаций с использованием дерева ITT

Древовидная структура цен на инструменты, возвращаемая как структура MATLAB ® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времени наблюдения для каждого узла. ВPriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

См. также

|

Темы

Представлен в R2007a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка