Ограничения и полы - это контракты, которые позволяют защитить владельца, если процентные ставки растут или снижаются. Модель Black использует форвардную цену как нижележащую вместо спотовой цены. Предполагается, что форвардная цена на срок опциона обычно распределяется по журналу.
Закрытые решения для ценовых ограничений и перекрытий с использованием модели Black поддерживают следующие задачи:
Задача | Функция |
|---|---|
Цена предельных процентных ставок с использованием модели ценообразования «Черный опцион». | |
Оцените минимумы процентных ставок с использованием модели ценообразования «Черный опцион». |
agencyoas | agencyprice | blackvolbyrebonato | blackvolbysabr | bndfutimprepo | bndfutprice | capbyblk | capbylg2f | convfactor | floorbyblk | floorbylg2f | hwcalbycap | hwcalbyfloor | optsensbysabr | swaptionbyblk | swaptionbylg2f | tfutbyprice | tfutbyyield | tfutimprepo | tfutpricebyrepo | tfutyieldbyrepo