Предположим, что один бассейн имеет два оставшихся купона, а другой - три. MATLAB ® ожидает, что матрица предоплаты будет иметь следующий формат:
V11 V21 V12 V22 NaN V23
Vij обозначает единичную месячную смертность (SMM) для пула i во время jПериод купона с Settle.
Использование NaN заполнение матрицы предоплаты необходимо, поскольку MATLAB не может объединять векторы различной длины в матрицу. Кроме того, это может служить проверкой ошибок для любой непреднамеренной операции (любой операции MATLAB, которая вернет NaN).
Например, предположим, что 2-месячный пул имеет постоянный SMM 0,5%, а 3-месячный пул имеет постоянный SMM 1% в каждом периоде. Матрица предоплаты, которую вы создаете, показана ниже.
Создайте этот ввод любым способом, который лучше для вас.
При указании скорости предоплаты PSA MATLAB «сезонит» пул в соответствии с его возрастом.
При определении собственной матрицы предоплаты определите максимальное количество оставшихся купонов с помощью cpncount. Затем поставьте элементы матрицы до момента прекращения существования денежного потока.
Если в одной и той же матрице должны существовать пулы разной длины, установите более короткие пулы с помощьюNaN. Каждый столбец матрицы предоплаты соответствует определенному пулу.
mbscfamounts | mbsconvp | mbsconvy | mbsdurp | mbsdury | mbsnoprepay | mbsoas2price | mbsoas2yield | mbspassthrough | mbsprice | mbsprice2oas | mbsprice2speed | mbswal | mbsyield | mbsyield2oas | mbsyield2speed | psaspeed2default | psaspeed2rate