Ожидаемый дефицит (ES) дает оценку ожидаемого убытка в дни, когда имеется сбой VaR. Дополнительные сведения см. в разделе esbacktest, esbacktestbysim, и esbacktestbyde.
esbacktest | Создать esbacktest объект для запуска набора табличных тестов ожидаемого дефицита (ES) Acerbi и Szekely |
esbacktestbysim | Создать esbacktestbysim объект для запуска на основе моделирования набора контрольных тестов ожидаемого дефицита (ES) Acerbi и Szekely |
esbacktestbyde | Создать esbacktestbyde объект для запуска пакета тестов ожидаемого дефицита (ES) Du и Escanciano |
Ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели
В этом примере показан ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели и использования esbacktest объект.
Ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) с использованием моделирования
В этом примере показан ожидаемый поток операций обратного тестирования дефицита (ES) с использованием моделирования и использования esbacktestbysim объект.
Рабочий процесс для ожидаемого дефицита (ES), бэктестирование Du и Escanciano
В этом примере показан рабочий процесс для использования обратных тестов ожидаемого дефицита (ES) Du-Escanciano (DE) и показано фиксированное окно тестирования для одной модели DE с несколькими уровнями VaR.
В этом примере показан рабочий процесс использования обратных тестов ожидаемого дефицита (ES) Du-Escanciano (DE) для анализа скользящего окна и тестирования нескольких моделей VaR/ES.
Ожидаемая оценка дефицита и обратное тестирование
В этом примере показано, как выполнять оценку и обратную проверку моделей ожидаемого дефицита.
Обзор ожидаемого обратного тестирования дефицита
Для оценки моделей VaR используйте несколько инструментов обратного тестирования ожидаемого дефицита.