VaR (стоимость в группе риска) - это оценка того, сколько стоимости портфель может потерять в данный период времени с заданным уровнем достоверности. Инструменты обратного тестирования VaR оценивают точность моделей VaR. Дополнительные сведения об инструментах обратного тестирования VaR см. в разделе Обзор обратного тестирования VaR.
varbacktest | Создать varbacktest объект для выполнения набора обратных тестов стоимости и риска (VaR) |
summary | Отчет о данных varbacktest |
runtests | Запустить все тесты в varbacktest |
tl | Тест светофора для обратного тестирования значения риска (VaR) |
bin | Биномиальный тест для обратного тестирования значения риска (VaR) |
pof | Доля испытаний на отказы для обратного тестирования значения риска (VaR) |
tuff | Время до первого испытания на отказ для обратного тестирования значения риска (VaR) |
cc | Смешанный тест условного покрытия для обратного тестирования стоимости и риска (VaR) |
cci | Тест независимости условного покрытия для обратного тестирования стоимости и риска (VaR) |
tbf | Время между отказами смешанного теста для обратного тестирования значения риска (VaR) |
tbfi | Время между испытаниями на независимость от отказов для обратного тестирования значения риска (VaR) |
Рабочий процесс обратного тестирования VaR
В этом примере показан поток операций обратного тестирования значения риска (VaR) и использование инструментов обратного тестирования VaR.
Оценка ценности и обратное тестирование
В этом примере показано, как оценить значение риска (VaR), а затем использовать обратное тестирование для измерения точности расчета VaR.
Обзор обратного тестирования VaR
Используйте несколько инструментов обратного тестирования VaR для оценки моделей VaR.