Обнаружение эффектов ARCH с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивная оценка того, имеет ли серия кластеризацию волатильности, путем проверки коррелограмм квадратов невязок и тестирования на значительные лаги ARCH.
Тест на автокорреляцию в квадратах невязок или проведите тест ARCH Энгла.
Оцените ACF и PACF или проведите Q-тест Ljung-Box.
Регрессия временных рядов X: обобщенные оценки методом наименьших квадратов и HAC
Этот пример показывает, как оценить несколько линейных регрессионых моделей данных временных рядов в присутствии гетероскедастических или автокоррелированных (несферических) инноваций.
Постройте график полосы Доверия с использованием оценок HAC
Построение исправленных доверительных полос с помощью устойчивых стандартных ошибок Newey-West.
Изменение полосы пропускания оценщика HAC
Измените пропускную способность при оценке ковариации коэффициента HAC и сравните оценки по различным полосам и ядрам.
Альтернативные представления модели ARIMA
Преобразуйте между ARMAX и регрессиоными моделями с ошибками ARMA.
Задайте условные модели среднего и отклонения
Создайте композитную условную модель среднего и дисперсионной.
Выберите регрессионую модель с ошибками ARIMA
Узнать, как выбрать соответствующую регрессионую модель с ошибками ARIMA.
Узнайте об инновациях, которые демонстрируют автокорреляцию и гетероскедастичность.
