Информационные критерии

Информационные критерии для выбора модели

Сравните модели подгонки с помощью информационных критериев.

Выбор лагов ARMA с использованием BIC

Выберите модель ARMA с помощью информационных критериев.

Сравнение статистики модели условных отклонений с использованием приложения Econometric Modeler

Интерактивно задайте и подгоните модели GARCH, EGARCH и GJR к данным. Затем определите модель, которая подходит к данным лучше всего путем сравнения статистики подгонки.

Сравнение моделей условных отклонений с использованием информационных критериев

Сравните подгонки нескольких моделей условных отклонений с помощью AIC и BIC.

Выберите регрессионую модель с ошибками ARIMA

Узнать, как выбрать соответствующую регрессионую модель с ошибками ARIMA.

Оконный анализ моделей Timeseries

Оцените явно и неявно заданные модели пространства состояний с помощью окна качения.

Выберите спецификацию модели пространства состояний с помощью обратного тестирования

Выберите спецификацию модели пространства состояний с наилучшей прогнозирующей эффективностью с помощью окна качения.

Статистические тесты

Сравнительные тесты модели

Узнать механику коэффициента правдоподобия, множителя Лагранжа и тестов сравнения модели Уолда.

Сравнение моделей GARCH с использованием теста коэффициента правдоподобия

Выполните тест коэффициента правдоподобия, чтобы выбрать количество лагов в модели GARCH.

Тест коэффициента правдоподобия для моделей условных отклонений

Подгонка двух конкурирующих, условных моделей отклонения к данным, а затем сравнение их подгонок с помощью теста коэффициента правдоподобия.

Выполните тест множителя Лагранжа

Сравните подгонку ограниченной модели с неограниченной моделью, проверяя, значительно ли отличается градиент функции логарифмической правдоподобности неограниченной модели, оцененной в ограниченных максимальных оценках правдоподобия (MLE), от нуля.

Проведите тест Вальда

Сравните подгонку ограниченной модели с неограниченной моделью, проверяя, значительно ли отличается функция ограничения, оцененная в неограниченных максимальных оценках правдоподобия (MLE), от нуля.

Классические модельные миссидифицирующие тесты

Этот пример показывает использование коэффициента правдоподобия, тестов Вальда и множителя Лагранжа.

Преобразуйте между моделями

Преобразуйте модель VARMA в модель VAR

Создайте модель VARMA, а затем преобразуйте ее в чистую модель VAR.