| Econometric Modeler | Анализируйте и моделируйте эконометрические временные ряды |
Выполните остаточную диагностику модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивно оценивайте допущения модели после подгонки данных к модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики.
Выполните остаточную диагностику модели GARCH с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивно оценивайте допущения модели после подгонки данных к модели GARCH путем выполнения остаточной диагностики.
Реализация выбора и оценки модели Box-Jenkins с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивно реализуйте методологию Box-Jenkins, чтобы выбрать соответствующее количество лагов для модели условного среднего. Затем подгоните модель к данным и экспортируйте предполагаемую модель в командную строку, чтобы сгенерировать прогнозы.
Используйте методологию Box-Jenkins, чтобы выбрать модель ARIMA.
Проверяйте подгонку мультипликативной модели ARIMA
Проведите проверку качества подгонки.
Вывод невязок для диагностической проверки
Вывод невязок из подобранной модели ARIMA.
Вывод условных отклонений и невязок
Выведите условные отклонения из подобранной модели условной дисперсии.
Оцените стабильность модели пространства состояний с помощью анализа окна качения
Проверяйте, является ли модель пространства состояний временем, изменяющимся относительно параметров.
Качество подгонки может помочь вам определить области неадекватности модели.
Проверяйте невязки на нормальность, автокорреляцию и гетероскедастичность.
Оценка прогнозирующей эффективности
Узнать, как проверить прогнозирующую точность модели.
