Stationarity

Нестационарность корня модуля измерения

Узнать, как смоделировать модуль корневой процесс или протестировать на единицу.

Оценка стационарности временных рядов с помощью Econometric Modeler

Интерактивно оцените, являются ли временные ряды модуля корневым процессом, используя статистические проверку гипотез.

Модульные корневые тесты

Проведите модуль корневые тесты на данных временных рядов.

Оценка стационарности временных рядов

Проверьте, являются ли линейные временные ряды модуля корневым процессом.

Корреляция

Реализация выбора и оценки модели Box-Jenkins с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно реализуйте методологию Box-Jenkins, чтобы выбрать соответствующее количество лагов для модели условного среднего. Затем подгоните модель к данным и экспортируйте предполагаемую модель в командную строку, чтобы сгенерировать прогнозы.

Методология Бокса-Дженкинса

Методология Бокса-Дженкинса является пятиэтапным процессом для идентификации, выбора и оценки условных средних моделей (для дискретных, одномерных данных временных рядов).

Выбор модели Бокса-Дженкинса

Используйте методологию Box-Jenkins, чтобы выбрать модель ARIMA.

Обнаружение последовательной корреляции с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно оцените последовательную корреляцию для спецификации модели или выбора модели Box-Jenkins путем построения графика автокорреляционных и частичных автокорреляционных функций (ACF и PACF) и проведением Q-тестов Ljung-Box.

Обнаружение автокорреляции

Оцените ACF и PACF или проведите Q-тест Ljung-Box.

Автокорреляция и частичная автокорреляция

Автокорреляция и мера частичной автокорреляции является линейной зависимостью переменной с ней самой в двух точках времени.

Q-тест Ljung-Box

Q-тест Ljung-Box является количественным способом проверки автокорреляции при нескольких лагах совместно.

Heteroscedasticity

Обнаружение эффектов ARCH с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивная оценка того, имеет ли серия кластеризацию волатильности, путем проверки коррелограмм квадратов невязок и тестирования на значительные лаги ARCH.

Обнаружение эффектов ARCH

Тест на автокорреляцию в квадратах невязок или проведите тест ARCH Энгла.

Тест ARCH Engle

Тест ARCH Engle является тестом множителя Лагранжа, чтобы оценить значимость эффектов ARCH.

Структурное изменение

Проверяйте допущения модели на Критерий Чоу

Проверьте допущения модели для критерия Чоу.

Степень критерия Чоу

Оцените степень критерия Чоу с помощью симуляции Монте-Карло.

Коллинеарность

Оцените коллинеарность среди нескольких рядов с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивная оценка сильных сторон и источников коллинеарности среди нескольких рядов с помощью диагностики коллинеарности Белсли.

Коинтеграция

Векторы авторегрессии (VAR)

Узнать характеристики вектора моделей авторегрессии и как их создать.

Коинтеграция и анализ коррекции ошибок

Узнайте о коинтегрированных временных рядах и моделях коррекции ошибок.

Идентификация одиночных коинтегрирующих отношений

Тест Энгла-Грейнджера на коинтеграцию и ее ограничения.

Идентификация нескольких коинтегрирующих отношений

Узнайте о тесте Йохансена на коинтеграцию.