Определение полиномов оператора задержки в интерактивном режиме
Рассмотрим создание прогнозирующую, временные ряды модель (условное среднее, условное отклонение или регрессионая модель с ошибками ARMA) при помощи приложения Econometric Modeler. После выбора моделей кандидата для оценки (см. «Выполнение исследовательских Данных анализа») можно задать структуру модели каждой. Для этого на вкладке Econometric Modeler, в разделе Models, щелкните модель или отобразите галерею поддерживаемых моделей и щелкните нужную модель.
После выбора модели временных рядов Type Появляется диалоговое окно Параметры модели (Model Parameters), где Type является типом модели. Например, если вы выбираете SARIMAX, то появляется диалоговое окно SARIMAX Model Parameters.
Econometric Modeler поддерживает две опции, чтобы задать полиномы оператора задержки. Опции корректировки находятся на отдельных вкладках: вкладке Lag Order и Lag Vector. Опции вкладки Lag Order предлагают прямой способ включения лагов и степеней интегрирования (см. «Определение структуры задержки с использованием вкладки порядка задержки»). Опции вкладки Lag Vector позволяют вам создавать гибкие модели (см. «Задание структуры задержки» с помощью вкладки «Вектор задержки»).
The
TypeДиалоговое окно Параметры модели (Model Parameters) содержит Nonseasonal или Seasonal раздел. Раздел Seasonal отсутствует в строго несезонных диалоговых окнах модели. Чтобы задать несезонный полином оператора задержки, используйте параметры в Nonseasonal разделе. Чтобы настроить полиномиальную структуру оператора сезонной задержки, включая сезонность, используйте параметры в Seasonal разделе.Чтобы задать степени несезонного интегрирования, в разделе Nonseasonal, в поле Degree of Integration, введите степени интегрирования как
0,1, или2, или щелкните соответствующую стрелу.
Для верификации форма модели появится в разделе Model Equation. Форма модели обновляется до ваших спецификаций в режиме реального времени.
Задайте структуру задержки с помощью вкладки Lag Order
На вкладке Lag Order, в разделе Nonseasonal, можно задать порядки каждого полинома оператора задержки в несезонном компоненте. В соответствующем поле порядка полинома задержки (например, в Autoregressive Order поле) введите неотрицательный целочисленный порядок или щелкните соответствующую стрелу на. Приложение включает все последовательные лаги от 1 до LL
Для сезонных моделей, на вкладке Lag Order, в разделе Seasonal:
Укажите период сезона путем ввода неотрицательного целого периода в Period поле или щелчком мыши.
Задайте полином оператора сезонной задержки порядка. В соответствующем поле порядка полинома задержки (например, в Autoregressive Order поле) введите неотрицательный целочисленный порядок, игнорирующий сезонность, или щелкните.
Экспоненты оператора задержки в полученном полиноме кратны заданному периоду.
Для примера, если Period 12 и Autoregressive Order в Seasonal разделе 3, тогда сезонный авторегрессионный полином .
Чтобы задать сезонное интегрирование, установите флажок Include Seasonal Difference. В Model Equation разделе появляется полином сезонного различия, и его экспонента оператора задержки равна заданному периоду.
Рассмотрим модель SARIMA (0,1,1) × (0,1,2) 4, сезонную мультипликативную модель ARIMA с четырьмя периодами в сезоне. Чтобы задать эту модель с помощью параметров на вкладке Lag Order:
Выберите переменную временных рядов на панели Time Series.
На вкладке Econometric Modeler, в разделе Models, щелкните стреле > SARIMA.
В диалоговом окне SARIMA Model Parameters на вкладке Lag Order введите эти значения для соответствующих параметров.
В разделе Nonseasonal в поле Degree of Integration введите
1.В разделе Nonseasonal в поле Moving Average Order введите
1.В разделе Seasonal в поле Period введите
4. Это значение указывает на ежеквартальный сезон.В разделе Seasonal в поле Moving Average Order введите
2. Это действие включает сезонные лаги МА 4 и 8 в уравнение.В Seasonal разделе установите флажок Include Seasonal Difference.
Задайте структуру задержки с помощью вкладки Lag Vector
На вкладке Lag Vector вы задаете лаги в соответствующем сезонном или несезонном полиноме задержки. Этот рисунок показывает вкладку Lag Vector в диалоговом окне SARIMA Model Parameters.
Чтобы задать лаги, которые состоят из каждого полинома оператора задержки, введите список неотрицательных уникальных целых чисел в соответствующее поле. Разделите значения запятыми или пространствами, или используйте оператор двоеточия (для примера, 4:4:12).
Укажите степень сезонной разности путем ввода неотрицательного целого числа в Seasonality поле или щелчком мыши.
Рассмотрим модель SARIMA (0,1,1) × (0,1,2) 4, сезонную мультипликативную модель ARIMA с четырьмя периодами в сезоне. Чтобы задать эту модель с помощью параметров на вкладке Lag Vector:
Выберите переменную временных рядов на панели Time Series.
На вкладке Econometric Modeler, в разделе Models, щелкните стреле > SARIMA.
В диалоговом окне SARIMA Model Parameters щелкните вкладку Lag Vector, затем введите эти значения для соответствующих параметров.
В разделе Nonseasonal в поле Degree of Integration введите
1.В разделе Nonseasonal в поле Moving Average Lags введите
1.В разделе Seasonal в поле Seasonality введите
4. Поэтому в уравнении в Model Equation разделе появляется сезонно-разностный полином степени 4.В разделе Seasonal в поле Moving Average Lags введите
4 8. Это действие включает сезонные лаги МА 4 и 8 в уравнение.
