disc2zero

Нулевая кривая, заданная кривая дисконтирования

Свернуть все на странице

В R2017b изменена спецификация необязательных входных параметров. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входов все еще поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущем релизе. Используйте необязательные входы пары "имя-значение": Compounding и Basis.

Синтаксис

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle)
[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle) возвращает нулевую кривую, заданную как кривая дисконтирования и ее даты погашения. Если все входы для CurveDates или Settle являются массивами datetime, выходы CurveDates возвращается как массивы datetime.

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Учитывая следующие факторы скидки DiscRates по набору дат погашения CurveDates, и дату расчета Settle: 

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

Установите ежедневное компаундирование для кривого выхода нуля на фактическом/365 базису. 

Compounding = 365;
Basis = 3;

Выполните функцию disc2zero который возвращает нулевую кривую ZeroRates в даты погашения CurveDates. 

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,... 
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167

Для читаемости, DiscRates и ZeroRates показаны здесь только к базовой точке. Однако программное обеспечение MATLAB ® вычисляло их с полной точностью. Если вы вводите DiscRates как показано, ZeroRates может отличаться из-за округления.

Открыть Live Script

Учитывая следующие факторы скидки, DiscRates, за набор дат погашения, CurveDates, и дату расчета, Settle, использовать datetime входы для возврата нулевой кривой, ZeroRates, в даты погашения, CurveDates. 

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
Compounding = 365;
Basis = 3;

CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,...
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные параметры

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, заданные как вектор-столбец десятичных дробей. В совокупности, факторы в DiscRates составляют кривую дисконтирования для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют коэффициентам дисконтирования в DiscRates, заданный как вектор-столбец с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для ставок дисконтирования в DiscRates, заданный как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle,'Compounding',6,'Basis',9)

Скорость, с которой выходные нулевые скорости суммируются в годовом исчислении, задается в виде числового значения. Допустимые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Типы данных: double

Базис отсчета дней, используемый для аннуализации выхода скоростей нулей, заданных в виде числового значения. Допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевая кривая для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates, возвращенный как вектор-столбец десятичных дробей. Нулевые ставки - этих выражений к погашению по теоретическим облигациям с нулевым купоном.

Даты зрелости, соответствующие ZeroRates, возвращается как вектор-столбец. Этот вектор аналогичен вектору входа CurveDates, но выход сортируется по возрастающей зрелости. Если все входы для CurveDates или Settle являются массивами datetime, выходы CurveDates возвращается как массивы datetime.

См. также

| | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте