Exponenta Banner

estimateScenarioMoments

Оценка среднего и ковариационная сценариев возврата активов

Свернуть все на странице

Синтаксис

[ScenarioMean,ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments(obj)

Описание

пример

[ScenarioMean,ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments(obj) оценивает среднее значение и ковариацию сценариев возврата активов для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты. Дополнительные сведения о рабочих процессах см. в разделах Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Заданный объект PortfolioCVaR p, используйте estimatePortRisk функция для оценки среднего значения и ковариации сценариев возврата активов. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

[ScenarioMean, ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments(p)
ScenarioMean = 4×1

    0.0039
    0.0082
    0.0102
    0.0154


ScenarioCovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0001   -0.0001
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0001    0.0017    0.0048    0.0028
   -0.0001    0.0010    0.0028    0.0102

Функция rng(seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы получить задокументированные результаты. Не обязательно сбрасывать генератор случайных чисел, чтобы симулировать сценарии.

Открыть Live Script

Заданный объект PortfolioMAD p, используйте estimatePortRisk функция для оценки среднего значения и ковариации сценариев возврата активов. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

[ScenarioMean, ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments(p)
ScenarioMean = 4×1

    0.0039
    0.0082
    0.0102
    0.0154


ScenarioCovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0001   -0.0001
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0001    0.0017    0.0048    0.0028
   -0.0001    0.0010    0.0028    0.0102

Функция rng(seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы получить задокументированные результаты. Не обязательно сбрасывать генератор случайных чисел, чтобы симулировать сценарии.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Для получения дополнительной информации о создании PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект, см.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Оценка среднего значения сценариев, возвращенная как NumPorts вектор или [].

Примечание

Если ни один сценарий не связан с заданным объектом, оба ScenarioMean и ScenarioCovar установлены в пустые [].

Оценка для ковариации сценариев, возвращенная как NumAssets-by- NumAssets матрица или [].

Примечание

Если ни один сценарий не связан с заданным объектом, оба ScenarioMean и ScenarioCovar установлены в пустые [].

Совет

Можно также использовать запись через точку для оценки среднего и ковариационного сценариев возврата активов для портфеля.

[ScenarioMean, ScenarioCovar] = obj.estimateScenarioMoments

См. также

| | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2012b

Financial Toolbox

Поддержка