Exponenta Banner
exponenta event banner

getScenarios

Получите сценарии из объекта портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

Y = getScenarios(obj)

Описание

Используйте getScenarios функция со PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты для получения сценариев.

Дополнительные сведения о рабочих процессах см. в разделах Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

пример

Y = getScenarios(obj) получает сценарии для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Для заданного объекта PortfolioCVaR pотобразите определенные сценарии.

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

Y = getScenarios(p)
Y = 10×4

   -0.0056    0.0440    0.1186    0.0488
   -0.0368   -0.0753    0.0087    0.1124
    0.0025    0.0856    0.0484    0.1404
    0.0318    0.0826    0.0377    0.0404
    0.0013   -0.0561   -0.1466   -0.0621
    0.0035    0.0310   -0.0183    0.1225
   -0.0519   -0.1634   -0.0526    0.1528
    0.0029   -0.1163   -0.0627   -0.0760
    0.0192   -0.0182   -0.1243   -0.1346
    0.0440    0.0189    0.0098    0.0821

Функция rng(seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы получить задокументированные результаты. Не обязательно сбрасывать генератор случайных чисел, чтобы симулировать сценарии.

Открыть Live Script

Для заданного объекта PortfolioMAD pотобразите определенные сценарии. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

Y = getScenarios(p)
Y = 10×4

   -0.0056    0.0440    0.1186    0.0488
   -0.0368   -0.0753    0.0087    0.1124
    0.0025    0.0856    0.0484    0.1404
    0.0318    0.0826    0.0377    0.0404
    0.0013   -0.0561   -0.1466   -0.0621
    0.0035    0.0310   -0.0183    0.1225
   -0.0519   -0.1634   -0.0526    0.1528
    0.0029   -0.1163   -0.0627   -0.0760
    0.0192   -0.0182   -0.1243   -0.1346
    0.0440    0.0189    0.0098    0.0821

Функция rng(seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы получить задокументированные результаты. Не обязательно сбрасывать генератор случайных чисел, чтобы симулировать сценарии.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Для получения дополнительной информации о создании PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект, см.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Матрица сценариев, возвращенная как NumScenarios-by- NumAssets матрица для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Совет

Можно также использовать запись через точку для получения сценариев из PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Y = obj.getScenarios;

См. также

|

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2012b

Financial Toolbox

Поддержка