Exponenta Banner

Рисунок показателей эффективности

Чтобы проиллюстрировать функции для показателей эффективности инвестиций, вы работаете с тремя объектами финансовых временных рядов, используя данные о производительности для:

  • Активно управляемый, крупногабаритное значение взаимный фонд

  • Рыночный индекс с большой капитализацией

  • 90-дневные казначейские векселя

Данные представляют собой ежемесячные общие цены возврата, которые охватывают период в пять лет.

Следующий график иллюстрирует эффективность каждой серии с точки зрения общих возвратов до начального $1, вложенного в начале этого 5-летнего периода:

load FundMarketCash
plot(TestData)
hold on
title('\bfFive-Year Total Return Performance');
legend('Fund','Market','Cash','Location','SouthEast');
hold off

Среднее (Mean) и стандартное отклонение (Sigma) возвраты для каждой серии: 

Returns = tick2ret(TestData);
Assets
Mean = mean(Returns)
Sigma = std(Returns, 1)

что дает следующий результат:

Assets = 
    'Fund'    'Market'    'Cash'
Mean =
    0.0038    0.0030    0.0017
Sigma =
    0.0229    0.0389    0.0009

Примечание

Функции для показателей инвестиционной эффективности используют общую цену возврата и общие возвраты. Для преобразования между общей ценой возврата и общими возвратами используйте ret2tick и tick2ret.

См. также

| | | | | | | |

Похожие темы

Financial Toolbox

Поддержка