asiansensbylevy

Вычислите цены или чувствительности европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Леви

Свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec,StockSpec,OptSpec,StrikeSettle,ExerciseDates)
PriceSens = asiansensbylevy(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec,StockSpec,OptSpec,StrikeSettle,ExerciseDates) возвращает среднее европейское ценообразование или чувствительность для арифметических азиатских опций с помощью модели Леви.

PriceSens = asiansensbylevy(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите RateSpec. 

Rates = 0.07;
StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, 'EndDates', ...
EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9324
            Rates: 0.0700
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec для основного средства. 

AssetPrice = 6.8;
Sigma = 0.14;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.09;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.1400
         AssetPrice: 6.8000
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0900
    ExDividendDates: []

Задайте две опции для 'call' и 'put'. 

Settle = 'Jan-1-2013';
ExerciseDates = 'Jan-1-2014';
Strike = 6.9;
OptSpec = {'call'; 'put'};

Вычислите среднюю европейскую арифметическую цену и чувствительность для азиатской опции с помощью модели Леви. 

OutSpec = {'Price', 'Delta', 'Gamma'};
PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,...
Settle, ExerciseDates,'OutSpec', OutSpec)
PriceSens = 2×1

    0.1358
    0.2921

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива, заданная с помощью StockSpec получен из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Для примера, акций, фондовых индексов и сырьевых товаров. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды приняты 0.

Типы данных: struct

Определение опции, заданное как 'call' или 'put' использование NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: char | cell

Опциональные значения цены доставки, заданные неотрицательными целыми числами с помощью NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: single | double

Даты расчета или даты торговли для опции Asian, заданные как серийные номера даты или векторы символов даты с использованием NINST-by- 1 вектор или массив ячеек с вектором символов датами.

Типы данных: double | char | cell

Даты упражнения опции, заданные как серийные номера дат или векторы символов даты с использованием NINST-by- 1 вектор или массив ячеек с вектором символов датами. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'})

Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходы должны быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec для включения каждой чувствительности:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (определяется OutSpec) азиатской опции, возвращенного как 1-by- 1 вектор. Если на OutSpec не указывается только цена возвращается.

Подробнее о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависящей от пути опцией с окупаемостью, связанной со средним значением базового актива в течение жизни (или некоторой части жизни) опции.

Азиатские опции аналогичны интерполяционным опциям в том, что существует два типа азиатских опций: фиксированный (опция средней цены) и плавающий (среднее значение забастовки). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавающие азиатские опции имеют забастовку, равную среднему значению базового актива за срок действия опции. Для получения дополнительной информации смотрите Asian Option.

См. также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2013b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте