Exponenta Banner

assetbybls

Определите цену цифровых опций «актив или ничего» с помощью модели Блэка-Скоулза

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = assetbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)

Описание

пример

Price = assetbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет европейские цифровые опции asset-or-nothing с помощью модели ценообразования Black-Scholes.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Рассмотрим две опции «актив или ничто» на недивиденд, оплачивающий акции со забастовкой 95 и 93 и истекающей 30 января 2009 года. 3 ноября 2008 года акции торгуются на уровне 97,50. Используя эти данные, рассчитайте цену опций «asset-or-nothing put», если безрисковая ставка составляет 4,5%, а волатильность - 22%. Во-первых, создайте RateSpec. 

Settle = 'Nov-3-2008';
Maturity = 'Jan-30-2009';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9893
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 0.2391
       StartTimes: 0
         EndDates: 733803
       StartDates: 733715
    ValuationDate: 733715
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec. 

AssetPrice = 97.50;
Sigma = .22;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 97.5000
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Определите опции размещения. 

OptSpec = {'put'};
Strike = [95;93];

Вычислим цену. 

Paon = assetbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike)
Paon = 2×1

   33.7666
   26.9662

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или сделки для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: char | cell

Компенсационное ударное значение, заданная как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены для опции asset-or-nothing, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2009a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка