Exponenta Banner

assetsensbybls

Определите цену или чувствительность цифровых опций «актив или ничего» с помощью модели Блэка-Скоулза

Свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = assetsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)
PriceSens = assetsensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = assetsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет - или ничего - европейские цифровые опции или чувствительность с помощью модели ценообразования Black-Scholes.

пример

PriceSens = assetsensbybls(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Рассмотрим две опции «актив или ничто» на недивиденд, оплачивающий акции со забастовкой 95 и 93 и истекающей 30 января 2009 года. 3 ноября 2008 года акции торгуются на уровне 97,50. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность опций «asset-or-nothing put», если безрисковая ставка составляет 4,5%, а волатильность - 22%. Во-первых, создайте RateSpec. 

Settle = 'Nov-3-2008';
Maturity = 'Jan-30-2009';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9893
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 0.2391
       StartTimes: 0
         EndDates: 733803
       StartDates: 733715
    ValuationDate: 733715
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec. 

AssetPrice = 97.50;
Sigma = .22;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 97.5000
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Определите опции размещения. 

OptSpec = {'put'};
Strike = [95;93];

Вычислите дельту, цену и гамму. 

OutSpec = { 'delta';'price';'gamma'};
[Delta, Price, Gamma] = assetsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike, 'OutSpec', OutSpec)
Delta = 2×1

   -3.0833
   -2.8337


Price = 2×1

   33.7666
   26.9662


Gamma = 2×1

    0.0941
    0.1439

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или сделки для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: char | cell

Компенсационное ударное значение, заданная как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Gamma,Delta] = assetsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})

Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выход Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительности (определяются с помощью OutSpec) для опции asset-or-nothing, возвращенной как NINST-by- 1 вектор.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2009a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка