Exponenta Banner

cfbyhjm

Ценовые денежные потоки из процентного дерева Хит-Джарроу-Мортон

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
[Price,PriceTree] = cfbyhjm(___,Basis,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) цены денежные потоки из дерева процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона.

пример

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(___,Basis,Options) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Цена портфеля, содержащего два инструмента денежного потока, ежегодно выплачивающих проценты в течение четырехлетнего периода с 1 января 2000 года по 1 января 2004 года.

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. The HJMTree структура содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для оценки инструментов. 

load deriv.mat;

Дата оценки (дата расчета), заданная в HJMTree 1 января 2000 года (номер даты 730486). 

HJMTree.RateSpec.ValuationDate
ans = 730486

Задайте значения для других обязательных аргументов. 

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582, 731947; 
              730852, 731217, 731582, 731947];

Эта информация используется для вычисления цен двух инструментов денежного потока. 

[Price, PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree, CFlowAmounts,... 
CFlowDates, HJMTree.RateSpec.ValuationDate)
Price = 2×1

   96.7805
   97.2188


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'HJMPriceTree'
      tObs: [0 1 2 3 4]
     PBush: {1x5 cell}

Вы можете визуализировать цены двух инструментов денежного потока с treeviewer функция.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Суммы денежного потока, заданные как Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрица сумм денежного потока. Каждая строка является списком значений денежного потока для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше MOSTCFS денежные потоки, конец строки заполнен NaNс.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, заданные как NINST-by- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит серийный номер даты соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Дата расчета, заданная как вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. The Settle дата для каждого денежного потока устанавливается в ValuationDate дерева HJM. Аргумент денежного потока, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Дневной базис инструмента, заданный как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

(Необязательно) Структура опций ценообразования производных, заданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

Древовидная структура цен на приборы, возвращенная как MATLAB® структура деревьев, содержащих векторы цен на приборы и времени наблюдения для каждого узла. Внутри PriceTree:

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка