Exponenta Banner

date2time

Время и частота с дат

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Times,F] = date2time(Settle,Maturity)
[Times,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule)

Описание

пример

[Times,F] = date2time(Settle,Maturity) вычисляет временные факторы, соответствующие сложным ценовым кавычкам после даты расчета.

пример

[Times,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule) добавить дополнительные необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить время и частоту с дат.

Settle = '1-Sep-2002';
Maturity = datenum(['31-Aug-2005'; '28-Feb-2006'; '15-Jun-2006'; 
                 '31-Dec-2006']);
Compounding = 2;
Basis = 0;
EndMonthRule = 1;
Times = date2time(Settle, Maturity, Compounding, Basis, EndMonthRule)
Times = 4×1

    5.9945
    6.9945
    7.5738
    8.6576

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как скалярный серийный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: char | double

Даты зрелости, заданные в виде скалярного числа или N-by- 1 вектор дат.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость, с которой входные нулевые скорости были сложены при ежегодном определении, заданная как скалярное целое значение.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая ставка, и T - время в периодических модулях; для примера, T = F это один год.

  • Если Compounding = 365:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F количество дней в базовом году и T - количество дней, прошедших вычисление по базису.

  • Если Compounding = −1:

    Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

(Необязательно) Базис отсчета дней, заданный как скаляр или N-by- 1 вектор с использованием следующих значений:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

(Необязательно) Флаг правила в конце месяца, заданный как скаляр или N-by- 1 вектор правил конца месяца.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Временные факторы, соответствующие сложным котировкам ставок между Settle и Maturity даты, возвращенные как N-by- 1 вектор.

Частота, возвращенная как скаляр связанных частот компаундирования.

Примечание

Чтобы получить точные результаты от этой функции, Basis и Maturity аргументы должны быть последовательными. Если на Maturity аргумент содержит месяцы, которые имеют 31 день, Basis должно быть одним из значений, позволяющих месяцам содержать более 30 дней; для примера, Basis = 0, 3, или 7.

date2time является обратным time2date.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка