Графическое представление деревьев

Введение

Вы можете использовать функцию treeviewer отображение графического представления дерева, позволяющего вам в интерактивном режиме исследовать цены и ставки в узлах дерева до зрелости. Чтобы начать этот процесс, сначала загрузите файл данных deriv.mat включено в этот тулбокс.

load deriv.mat

Примечание

treeviewer диаграммы дерева цен следуют соглашению, что увеличение цен появляется на верхней ветви дерева и, следовательно, уменьшение цен появляется на нижней ветви. И наоборот, для отображения процентных ставок снижение процентных ставок появляется в верхней ветви (цены растут) и увеличение процентных ставок в нижней ветви (цены падают).

Для получения информации об использовании treeviewer наблюдение за движением процентной ставки смотрите в Наблюдение за процентными ставками. Для получения информации об использовании treeviewer наблюдение за движением цен смотрите в Наблюдение за ценами на инструменты.

Соблюдение процентных ставок

Если вы задаете имя дерева процентных ставок для treeviewer функция отображает графическое представление пути процентных ставок. Для примера, вот treeviewer представление всех скоростей по восходящей и нисходящей ветвям HJMTree.

treeviewer(HJMTree)

Пример в Изоляции Конкретного Используемого Узла bushpath чтобы найти путь скоростей вперед вдоль дерева HJM, взяв первую ветвь вверх, а затем две ветви вниз по дереву скоростей.

FRates = bushpath(HJMTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =

    1.0356
    1.0364
    1.0526
    1.0674

С treeviewer вы можете отобразить идентичную информацию, нажав на ту же последовательность узлов, как показано далее.

Далее - a treeviewer представление процентных ставок по нескольким ветвям BDTTree.

treeviewer(BDTTree)

Примечание

При использовании treeviewer с рекомбинирующими деревьями, такими как BDT, BK и HW, необходимо последовательно кликнуть каждый узел от начала до конца. Потому что эти деревья могут рекомбинироваться, treeviewer не удается выполнить путь автоматически.

Пример в Изоляции Конкретного Используемого Узла treepath чтобы найти путь процентных ставок, занимающих первую ветвь вверх, а затем две ветви вниз по дереву ставок.

FRates = treepath(BDTTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =

    1.1000
    1.0979
    1.1377
    1.1606

Вы можете отобразить идентичную информацию, щелкнув вдоль той же последовательности узлов, как показано далее.

Наблюдение за ценами на приборы

Использовать treeviewer чтобы отобразить дерево цен на приборы, укажите имя набора приборов вместе с именем дерева цен в вашем вызове treeviewer, для примера:

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

С treeviewer Вы выбираете каждый инструмент по отдельности в портфолио инструментов для отображения.

Можно использовать аналогичный процесс для просмотра цен инструментов на основе дерева процентных ставок BDT, включенного в deriv.mat.

load deriv.mat
[BDTPrice, BDTPriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(BDTPriceTree, BDTInstSet)

Цены на дату оценки

Вы можете использовать treeviewer инструмент за инструментом для наблюдения цен на инструменты через время. Для первых 4% облигаций в портфеле инструментов HJM, treeviewer указывает цену даты оценки 98,72, то же значение получено при доступе к PriceTree структура непосредственно.

В качестве следующего примера рассмотрим шестой инструмент в векторе цен, 3% -прописная буква. На дату оценки ее значение, полученное непосредственно из структуры, составляет 6.2831. Использовать treeviewer на этом инструменте для подтверждения этой цены.

Дополнительное время наблюдения

Второй узел представляет время наблюдения первой скорости, tObs = 1. Этот узел отображает два состояния: одно представляет ветвь, идущую вверх, а другое представляет ветвь, идущую вниз.

Исследуйте цены узла, соответствующего верхней ветви.

PriceTree.PBush{2}(:,:,1)

Как и прежде, можно использовать treeviewer, на этот раз, чтобы изучить цену для 4% облигации на up ветви. treeviewer отображает цену 100.2 для первого узла верхней ветви, как и ожидалось.

Теперь исследуйте соответствующую нисходящую ветвь.

PriceTree.PBush{2}(:,:,2)

Использовать treeviewer еще раз, теперь, чтобы наблюдать цену 4% облигации на вниз ветви. Отображаемая цена 96.3 соответствует цене, полученной при прямом доступе к PriceTree структура. Вы можете продолжить этот процесс так далеко вдоль дерева цен, как вы хотите.

См. также

Документация