Exponenta Banner
exponenta event banner

Credit

Создание Credit объект ценника для CDS инструмент с использованием defprobcurve

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените CDS объект инструмента со defprobcurve и a Credit метод ценообразования с использованием этого рабочего процесса:

  1. Создайте объект кривой вероятностей по умолчанию с помощью defprobcurve.

  2. Использовать finpricer для задания Credit объект ценника для CDS прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для CDS инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

CreditPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_object)

Описание

пример

CreditPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_object) создает Credit объект прейскуранта путем определения PricerType и необходимые аргументы пары "имя-значение" DiscountCurve и DefaultProbabilityCurve чтобы задать свойства с помощью пар "имя-значение". Для примера, CreditPricerObj = finpricer("Credit",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_obj) создает Credit объект прейскуранта.

Входные параметры

расширить все

Тип прейскуранта, заданный как строка со значением "Credit" или вектор символов со значением 'Credit'.

Типы данных: char | string

Credit Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необходимые разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: CreditPricerObj = finpricer("Credit",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_obj)

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DefaultProbabilityCurve' и имя ранее созданного defprobcurve объект.

Типы данных: object

Свойства

расширить все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию, возвращенная как defprobcurve объект.

Типы данных: object

Функции объекта

priceВычислите цену для кредитного производного инструмента с Credit калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить CDS инструмент, когда вы используете defprobcurve модель и Credit метод ценообразования.

Создание CDS Объект прибора

Использование fininstrument для создания CDS объект прибора. 

CDS = fininstrument("cds",'Maturity',datetime(2027,9,20),'ContractSpread', 50,'Name',"CDS_instrument")
CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 50
                 Maturity: 20-Sep-2027
                   Period: 4
                    Basis: 2
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 10000000
                     Name: "CDS_instrument"

Создание defprobcurve Объект

Создайте defprobcurve объект, использующий defprobcurve. 

Settle = datetime(2017, 9, 20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 20-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Credit Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Credit и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

CDSpricer = finpricer("credit",'DiscountCurve',ZeroCurve,'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve)
CDSpricer = 
  Credit with properties:

              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                   TimeStep: 10
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Ценовые CDS Инструмент

Использование price чтобы вычислить цену для CDS прибора.

outPrice = price(CDSpricer, CDS)
outPrice = 6.9363e+04

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка