CDS

CDS объект прибора

Описание

Создайте и оцените CDS объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:

Использовать fininstrument для создания CDS объект прибора.
Использование defprobcurve чтобы задать кривую вероятности по умолчанию для CDS прибора.
Использовать finpricer для задания Credit метод ценообразования для CDS прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для CDS инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

CDSobj = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'ContractSpread',contractspread_value)

CDSobj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

CDSobj = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'ContractSpread',contractspread_value) создает CDS объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Maturity и ContractSpread.

пример

CDSobj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, CDSobj = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2019,1,30),'ContractSpread',200,'Period',4,'Basis',5,'BusinessDayConvention','follow','Name',"cds_instrument") создает CDS инструмент с контрактным спредом 200. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

`InstrumentType` - Тип КИПиА
вектор символов со значением `'CDS'` | строку со значением `"CDS"`

Тип инструмента, заданный как строка со значением "CDS" или вектор символов со значением 'CDS'.

Типы данных: char | string

CDS Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

CDSobj = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2019,1,30),'ContractSpread',200,'Period',4,'Basis',5,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"cds_instrument")

Требуемая CDS Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | вектор символов | строка даты

Дата погашения, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Maturity' и datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство сохранено как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

`'ContractSpread'` - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках
числовой

Контрактные спреды, выраженные в базисных точках, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ContractSpread' и скалярным числом.

Типы данных: double

Необязательные CDS Аргумент пары "имя-значение"

расширить все

`'Period'` - Выплата премий в год
`1` (по умолчанию) | число со значениями `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`

Выплаты премий в год в виде разделенной разделенными запятой парами, состоящей из 'Period' и скаляр число со значениями 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | скаляром положительных целых чисел множества `[1...13]`

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скаляр положительное целое число с использованием одного из следующих значений:

0 - факт/факт
1 - 30/360 (SIA)
2 - факт/360
3 - фактический/365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360 (европейский)
7 - фактический/365 (японский)
8 - факт/факт (ICMA)
9 - факт/360 (ICMA)
10 - факт/365 (ICMA)
11 - 30/360E (ICMA)
12 - факт/365 (ISDA)
13 - BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

`'BusinessDayConvention'` - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Соглашения о рабочих днях для дат денежного потока, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BusDayConvention' и строка или вектор символов. Выбор для соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни небизнеса. Дни небизнеса определяются как выходные дни плюс любая другая дата, когда предприятия не открыты (для примера, уставных праздников). Значения:

"actual" - Дни небизнеса эффективно игнорируются. Денежные потоки, которые приходятся на дни небизнеса, считаются распределенными на фактическую дату.
"follow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день.
"modifiedfollow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается предыдущий рабочий день.
"previous" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается следующий рабочий день.

Типы данных: char | string

`'PayAccruedPremium'` - Флаг для начисленных премий
`true` (по умолчанию) | значение или `true` или `false`

Флаг для начисленных премий, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PayAccruedPremium' и скаляр логический флаг, который true если начисленные премии выплачиваются по умолчанию, false в противном случае.

Типы данных: logical

`'RecoveryRate'` - Скорость восстановления
`0.4` (по умолчанию) | десятичным числом

Скорость восстановления, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'RecoveryRate' и скаляр десятичным числом от 0 на 1.

Типы данных: double

`'Notional'` - Условное значение контракта
`100` (по умолчанию) | положительное целое число

Условное значение контракта, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Notional' и скаляр положительное целое число.

Типы данных: double

`'Holidays'` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime | массив ячеек из векторов символов | строковые массивы дат | последовательные номера дат

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Holidays' и дат с использованием datetimes, серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов дат или строковых массивов дат. Для примера:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
CDSobj = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2025,12,15),'ContractSpread',200,'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Определяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

`Maturity` - Дата погашения
datetime

Дата погашения, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`ContractSpread` - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках
числовой

Контрактные спреды, выраженные в базисных точках, возвращаются в виде скалярного числа.

Типы данных: double

`Period` - Выплата премий в год
`1` (по умолчанию) | число со значениями `1`, `2`, `3`, `4`, `6` или `12`

Премиальные платежи в год, возвращаемые в виде скалярного числа.

Типы данных: double

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора `[1...13]`

Базис отсчета дней, возвращенный как скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

`BusinessDayConvention` - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств
`"actual"` (по умолчанию) | строку

Соглашения о рабочих днях для дат денежного потока, возвращенные как строка.

Типы данных: string

`PayAccruedPremium` - Флаг для начисленных премий
`true` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

Флаг для начисленных премий, возвращаемый как скалярный булевский флаг.

Типы данных: logical

`RecoveryRate` - Скорость восстановления
`0.4` (по умолчанию) | десятичным числом

Скорость восстановления, возвращенная в виде скалярного десятичного числа.

Типы данных: double

`Notional` - Условное значение контракта
`100` (по умолчанию) | положительное целое число

Условное значение контракта, возвращаемое как скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, возвращенные как datetimes.

Типы данных: datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Ценовой инструмент CDS с использованием кривой вероятности дефолта и кредитного ценника

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить CDS инструмент, когда вы используете defprobcurve модель и Credit метод ценообразования.

Создание CDS Объект прибора

Использование fininstrument для создания CDS объект прибора.

CDS = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2021,9,15),'ContractSpread',15,'Notional',20000,'Period',4,'Basis',3,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"CDS_instrument")

CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 15
                 Maturity: 15-Sep-2021
                   Period: 4
                    Basis: 3
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "follow"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 20000
                     Name: "CDS_instrument"

Создание defprobcurve Объект

Создайте defprobcurve объект, использующий defprobcurve.

Settle = datetime(2020,9,20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities,'Basis',5)

DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2020
                   Basis: 5
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2020,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Credit Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Credit и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("credit",'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve,'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Credit with properties:

              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                   TimeStep: 10
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Ценовые CDS Инструмент

Использование price чтобы вычислить цену для CDS прибора.

Price = price(outPricer,CDS)

Price = 52.7426

Документация

CDS

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`InstrumentType` - Тип КИПиА
вектор символов со значением `'CDS'` | строку со значением `"CDS"`

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | вектор символов | строка даты

`'ContractSpread'` - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках
числовой

`'Period'` - Выплата премий в год
`1` (по умолчанию) | число со значениями `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | скаляром положительных целых чисел множества `[1...13]`

`'BusinessDayConvention'` - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`'PayAccruedPremium'` - Флаг для начисленных премий
`true` (по умолчанию) | значение или `true` или `false`

`'RecoveryRate'` - Скорость восстановления
`0.4` (по умолчанию) | десятичным числом

`'Notional'` - Условное значение контракта
`100` (по умолчанию) | положительное целое число

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

`Maturity` - Дата погашения
datetime

`ContractSpread` - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках
числовой

`Period` - Выплата премий в год
`1` (по умолчанию) | число со значениями `1`, `2`, `3`, `4`, `6` или `12`

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора `[1...13]`

`BusinessDayConvention` - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств
`"actual"` (по умолчанию) | строку

`PayAccruedPremium` - Флаг для начисленных премий
`true` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

`RecoveryRate` - Скорость восстановления
`0.4` (по умолчанию) | десятичным числом

`Notional` - Условное значение контракта
`100` (по умолчанию) | положительное целое число

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Примеры

Ценовой инструмент CDS с использованием кривой вероятности дефолта и кредитного ценника

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

CDS

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType - Тип КИПиА вектор символов со значением 'CDS' | строку со значением "CDS"

'Maturity' - Дата погашения datetime | серийный номер даты | вектор символов | строка даты

'ContractSpread' - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках числовой

'Period' - Выплата премий в год 1 (по умолчанию) | число со значениями 1, 2, 3, 4, 6, 12

'Basis' - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | скаляром положительных целых чисел множества [1...13]

'BusinessDayConvention' - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств "actual" (по умолчанию) | строку | вектор символов

'PayAccruedPremium' - Флаг для начисленных премий true (по умолчанию) | значение или true или false

'RecoveryRate' - Скорость восстановления 0.4 (по умолчанию) | десятичным числом

'Notional' - Условное значение контракта 100 (по умолчанию) | положительное целое число

'Holidays' - Праздничные дни, используемые в рабочих днях NaT (по умолчанию) | datetime | массив ячеек из векторов символов | строковые массивы дат | последовательные номера дат

'Name' - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

Maturity - Дата погашения datetime

ContractSpread - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках числовой

Period - Выплата премий в год 1 (по умолчанию) | число со значениями 1, 2, 3, 4, 6 или 12

Basis - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора [1...13]

BusinessDayConvention - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств "actual" (по умолчанию) | строку

PayAccruedPremium - Флаг для начисленных премий true (по умолчанию) | значение true или false

RecoveryRate - Скорость восстановления 0.4 (по умолчанию) | десятичным числом

Notional - Условное значение контракта 100 (по умолчанию) | положительное целое число

Holidays - Праздничные дни, используемые в рабочих днях NaT (по умолчанию) | datetime

Name - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку

Примеры

Ценовой инструмент CDS с использованием кривой вероятности дефолта и кредитного ценника

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` - Тип КИПиА
вектор символов со значением `'CDS'` | строку со значением `"CDS"`

`'Maturity'` - Дата погашения
datetime | серийный номер даты | вектор символов | строка даты

`'ContractSpread'` - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках
числовой

`'Period'` - Выплата премий в год
`1` (по умолчанию) | число со значениями `1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | скаляром положительных целых чисел множества `[1...13]`

`'BusinessDayConvention'` - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`'PayAccruedPremium'` - Флаг для начисленных премий
`true` (по умолчанию) | значение или `true` или `false`

`'RecoveryRate'` - Скорость восстановления
`0.4` (по умолчанию) | десятичным числом

`'Notional'` - Условное значение контракта
`100` (по умолчанию) | положительное целое число

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`Maturity` - Дата погашения
datetime

`ContractSpread` - Контрактные спреды, выраженные в базисных точках
числовой

`Period` - Выплата премий в год
`1` (по умолчанию) | число со значениями `1`, `2`, `3`, `4`, `6` или `12`

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора `[1...13]`

`BusinessDayConvention` - Соглашение о рабочих днях для дат движения денежных средств
`"actual"` (по умолчанию) | строку

`PayAccruedPremium` - Флаг для начисленных премий
`true` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

`RecoveryRate` - Скорость восстановления
`0.4` (по умолчанию) | десятичным числом

`Notional` - Условное значение контракта
`100` (по умолчанию) | положительное целое число

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку