Exponenta Banner

CDSBlack

Создание CDSBlack объект ценника для CDSOption инструмент с использованием CDSBlack модель

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените CDSOption объект инструмента со CDSBlack модель и CDSBlack метод ценообразования с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument чтобы создать CDSOption объект прибора.

  2. Использовать finmodel для задания CDSBlack модель для CDSOption прибора.

  3. Использовать finpricer для задания CDSBlack объект ценника для CDSOption прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для CDSOption инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

CDSBlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj)

Описание

пример

CDSBlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj) создает CDSBlack объект прейскуранта путем определения PricerType и необходимые аргументы пары "имя-значение" для DiscountCurve, Model, и DefaultProbabilityCurve чтобы задать свойства с помощью пар "имя-значение". Для примера, CDSBlackPricerObj = finpricer("Analytic",'Model',CDSBlack,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj) создает CDSBlack объект прейскуранта.

Входные параметры

расширить все

Тип прейскуранта, заданный как строка со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

CDSBlack Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необходимые разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: CDSBlackPricerObj = finpricer("Analytic",'Model',CDSBlack,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj)
Требуемая CDSBlack Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Объект модели, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного CDSBlack моделировать объект используя finmodel.

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DefaultProbabilityCurve' и имя ранее созданного defprobcurve.

Типы данных: object

Свойства

расширить все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как CDSBlack объект модели.

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию, возвращенная как defprobcurve объект.

Типы данных: object

Функции объекта

priceВычислите цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить CDSOption инструмент, когда вы используете CDSBlack модель и CDSBlack метод ценообразования.

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2017,9,20);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero", Settle, ZeroDates ,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 20-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание defprobcurve Объект

Создайте defprobcurve объект, использующий defprobcurve. 

DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle, ProbDates, DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создание CDS Объект прибора

Использование fininstrument чтобы создать базовую CDS объект прибора. 

ContractSpreadBP = 0; % Contractual spread is determined on ExerciseDate
CDS = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2027,9,20),'ContractSpread',ContractSpreadBP)
CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 0
                 Maturity: 20-Sep-2027
                   Period: 4
                    Basis: 2
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 10000000
                     Name: ""

Создание CDSOption Объект прибора

Использование fininstrument для создания CDSOption объект прибора. 

ExerciseDate = datetime(2017, 12, 20);
Strike = 50;
CDSOption = fininstrument("CDSOption",'Strike',Strike,'ExerciseDate',ExerciseDate,'OptionType',"put",'CDS',CDS)
CDSOption = 
  CDSOption with properties:

      OptionType: "put"
          Strike: 50
        Knockout: 0
    ExerciseDate: 20-Dec-2017
             CDS: [1x1 fininstrument.CDS]
            Name: ""

Создание CDSBlack Объект модели

Использование finmodel для создания CDSBlack объект модели.

SpreadVolatility = 0.3;
CDSOptionModel = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',SpreadVolatility)
CDSOptionModel = 
  CDSBlack with properties:

    SpreadVolatility: 0.3000

Создание CDSBlack Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания CDSBlack и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

CDSOptionpricer = finpricer("analytic",'Model',CDSOptionModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve)
CDSOptionpricer = 
  CDSBlack with properties:

                      Model: [1x1 finmodel.CDSBlack]
              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Ценовые CDSOption Инструмент

Использование price чтобы вычислить цену для CDSOption прибора.

outPrice = price(CDSOptionpricer,CDSOption)
outPrice = 6.5054

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка