Exponenta Banner
exponenta event banner

Black

Создание Black объект ценника для Cap, Floor, или Swaption инструмент с использованием Black модель

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените Cap, Floor, или Swaption объект инструмента со Black модель и Black метод ценообразования с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания Cap, Floor, или Swaption объект прибора.

  2. Использовать finmodel для задания Black модель для Cap, Floor, или Swaption прибора.

  3. Использовать finpricer для задания Black объект ценника для Cap, Floor, или Swaption прибора.

    Примечание

    Если вы не задаете ProjectionCurve когда вы создаете Cap, Floor, или Swaption инструмент с Black цена, ProjectionCurve значение по умолчанию соответствует DiscountCurve значение.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Cap, Floor, или Swaption инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

BlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model)

Описание

пример

BlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model) создает Black объект прейскуранта путем определения PricerType и необходимые аргументы пары "имя-значение" для DiscountCurve и Model чтобы задать свойства с помощью пар "имя-значение". Для примера, BlackPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BlackModel) создает Black объект прейскуранта.

Входные параметры

расширить все

Тип прейскуранта, заданный как строка со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

Black Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необходимые разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: BlackPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BlackModel)

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного Black моделировать объект используя finmodel.

Типы данных: object

Свойства

расширить все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект

Типы данных: object

Модель, возвращенная как Black объект модели.

Типы данных: object

Функции объекта

priceВычислите цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Cap инструмент, когда вы используете Black модель и Black метод ценообразования.

Создание Cap Объект прибора

Использование fininstrument для создания Cap объект прибора. 

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',.02,'Maturity',datetime(2021,12,30),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',12,'Name',"cap_option")
CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.0200
                    Maturity: 30-Dec-2021
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 12
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создание Black Объект модели

Использование finmodel для создания Black объект модели.

BlackModel = finmodel("Black",'Volatility',0.09,'Shift',0.002)
BlackModel = 
  Black with properties:

    Volatility: 0.0900
         Shift: 0.0020

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2020,9,14);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 14-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Black Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Black и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackModel,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Black with properties:

            Model: [1x1 finmodel.Black]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Ценовые Cap Инструмент

Использование price чтобы вычислить цену для Cap прибора.

Price = price(outPricer,CapOpt)
Price = 4.6412e-29

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка