Exponenta Banner
exponenta event banner

ConzeViswanathan

Создание ConzeViswanathan объект ценника для Lookback инструмент с использованием BlackScholes модель

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените Lookback объект инструмента со BlackScholes модель и ConzeViswanathan метод ценообразования с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания Lookback объект прибора.

  2. Использовать finmodel для задания BlackScholes модель для Lookback прибора.

  3. Использовать finpricer для задания ConzeViswanathan объект ценника для Lookback прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Lookback инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

ConzeViswanathanPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value)
ConzeViswanathanPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

ConzeViswanathanPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value) создает ConzeViswanathan объект прейскуранта путем определения PricerType и устанавливает свойства необходимого аргумента пары "имя-значение" Model, DiscountCurve, и SpotPrice.

пример

ConzeViswanathanPricerObj = finpricer(___,Name,Value) задать необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, ConzeViswanathanPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"ConzeViswanathan") создает ConzeViswanathan объект прейскуранта.

Входные параметры

расширить все

Тип прейскуранта, заданный как строка со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

ConzeViswanathan Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: ConzeViswanathanPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"ConzeViswanathan")
Требуемая ConzeViswanathan Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоскую ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете нефлят ratecurve объект, программное обеспечение использует скорость в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для срока службы опции.

Типы данных: object

Модель, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes моделировать объект используя finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'SpotPrice' и скаляр неотрицательную цифру.

Типы данных: double

Необязательные ConzeViswanathan Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

Тип дивидендов по акциям, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendType' и вектор символов или строка. DividendType должен быть "cash" для фактических дивидендов в долларах или "continuous" для непрерывного дивидендного выражения.

Типы данных: char | string

Сумма дивидендов для базового акций, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendValue' и скаляр число для суммы дивидендов или timetable для графика дивидендов.

Примечание

Задайте скаляр, если DividendType является "continuous" и расписание, если DividendType является "cash".

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PricingMethod' и строка или вектор символов.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes модель является BlackScholes цена.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращенная в виде скалярного неотрицательного числа.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивидендов по акциям, возвращенный как строка. DividendType является "cash" для фактических дивидендов в долларах или "continuous" для непрерывного дивидендного выражения.

Типы данных: string

Дивидендные суммы или дивидендный график для базовых акций, возвращенные в виде скалярного числа для дивидендного выражения или расписания для дивидендного графика.

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислите цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс по цене фиксированного страйка Lookback инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и ConzeViswanathan метод ценообразования.

Создание Lookback Объект прибора

Использование fininstrument для создания фиксированной ударной Lookback объект прибора. 

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',90,'ExerciseDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")
LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 90
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2021
             Name: "lookback_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание ConzeViswanathan Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания ConzeViswanathan и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',95,'DividendValue',0.025,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"ConzeViswanathan")
outPricer = 
  ConzeViswanathan with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 95
    DividendValue: 0.0250
     DividendType: "continuous"

Ценовые Lookback Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Lookback прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])
Price = 29.6209

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta        Gamma      Lambda      Vega      Theta       Rho  
    ______    ________    _________    _______    ______    _______    _______

    29.621    -0.49834    0.0085048    -1.5983    78.578    -3.4045    -163.55

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка