GoldmanSosinGatto

Создание GoldmanSosinGatto объект ценника для Lookback инструмент с использованием BlackScholes модель

Описание

Создайте и оцените Lookback объект инструмента со BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto метод ценообразования с использованием этого рабочего процесса:

Использовать fininstrument для создания Lookback объект прибора.
Использовать finmodel для задания BlackScholes модель для Lookback прибора.
Использовать finpricer для задания GoldmanSosinGatto объект ценника для Lookback прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Lookback инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve,ratecurve_obj,'Model,model,'SpotPrice',spotprice_value)

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve,ratecurve_obj,'Model,model,'SpotPrice',spotprice_value) создает GoldmanSosinGatto объект прейскуранта путем определения PricerType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(___,Name,Value) задать необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto") создает GoldmanSosinGatto объект прейскуранта.

Входные параметры

расширить все

`PricerType` - Тип ценника
строка со значением `"Analytic"` | вектор символов с `'Analytic'` значений

Тип прейскуранта, заданный как строка со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")

Требуемая GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоскую ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете нефлят ratecurve объект, программное обеспечение использует скорость в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для срока службы опции.

Типы данных: object

`'Model'` - Модель
`BlackScholes` объект модели

Модель, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes моделировать объект используя finmodel.

Типы данных: object

`'SpotPrice'` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

Текущая цена базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'SpotPrice' и скаляр неотрицательную цифру.

Типы данных: double

Необязательные GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'DividendType'` - Вид дивидендов по акциям
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"cash"` или `"continuous"` | вектор символов с `'cash'` значений или `'continuous'`

Тип дивидендов по акциям, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendType' и вектор символов или строка. DividendType должен быть "cash" для фактических дивидендов в долларах или "continuous" для непрерывного дивидендного выражения.

Типы данных: char | string

`'DividendValue'` - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций
`0` (по умолчанию) | скалярное число | расписание

Сумма дивидендов для базовых акций, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DividendValue' и число скаляра для суммы дивидендов или расписания для графика дивидендов.

Примечание

Задайте скаляр, если DividendType является "continuous" и расписание, если DividendType является "cash".

Типы данных: double | timetable

`'PricingMethod'` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"GoldmanSosinGatto"` | вектор символов с `'GoldmanSosinGatto'` значений

Аналитический метод ценообразования, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PricingMethod' и вектор символов или строка.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes модель является BlackScholes цена.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
объект

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

`Model` - Модель
`BlackScholes` объект модели

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

`SpotPrice` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

Текущая цена базового актива, возвращенная в виде скалярного неотрицательного числа.

Типы данных: double

`DividendType` - Вид дивидендов по акциям
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"cash"` или `"continuous"`

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивидендов по акциям, возвращенный как строка. DividendType является либо "cash" для фактических дивидендов в долларах или "continuous" для непрерывного дивидендного выражения.

Типы данных: string

`DividendValue` - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций
`0` (по умолчанию) | скалярное неотрицательное числовое | расписание

Сумма дивидендов или график дивидендов для базового акций, возвращенные в виде скалярного числа для суммы дивидендов или расписания для дивидендного плана.

Типы данных: double | timetable

`PricingMethod` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"GoldmanSosinGatto"`

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

price Вычислите цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Используйте модель Голдмана-Сосина-Гатто и Черного Скоулза для поиска цен

Открыть Live Script

В этом примере показан рабочий процесс для оценки плавающего Lookback инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto метод ценообразования.

Создание Lookback Объект прибора

Использование fininstrument чтобы создать Lookback плавающего удара объект инструмента, где Strike аргумент задается как NaN.

LookbackOpt = fininstrument("lookback",'Strike',NaN,'ExerciseDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")

LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: NaN
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2021
             Name: "lookback_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание GoldmanSosinGatto Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания GoldmanSosinGatto и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',0.025,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")

outPricer = 
  GoldmanSosinGatto with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0250
     DividendType: "continuous"

Ценовые Lookback Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для плавающей Lookback прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])

Price = 53.3720

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta        Gamma       Lambda     Vega      Theta       Rho  
    ______    _______    ___________    ______    ______    _______    _______

    53.372    0.53372    -1.4211e-06      1       181.36    -8.7793    -213.01

Документация

GoldmanSosinGatto

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`PricerType` - Тип ценника
строка со значением `"Analytic"` | вектор символов с `'Analytic'` значений

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

`'Model'` - Модель
`BlackScholes` объект модели

`'SpotPrice'` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

`'DividendType'` - Вид дивидендов по акциям
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"cash"` или `"continuous"` | вектор символов с `'cash'` значений или `'continuous'`

`'DividendValue'` - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций
`0` (по умолчанию) | скалярное число | расписание

Свойства

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
объект

`Model` - Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

`DividendType` - Вид дивидендов по акциям
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"cash"` или `"continuous"`

`DividendValue` - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций
`0` (по умолчанию) | скалярное неотрицательное числовое | расписание

`PricingMethod` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"GoldmanSosinGatto"`

Функции объекта

Примеры

Используйте модель Голдмана-Сосина-Гатто и Черного Скоулза для поиска цен

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

GoldmanSosinGatto

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

PricerType - Тип ценника строка со значением "Analytic" | вектор символов с 'Analytic' значений

'DiscountCurve' — ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков ratecurve объект

'Model' - Модель BlackScholes объект модели

'SpotPrice' - Текущая цена базового актива неотрицательная цифра

'DividendType' - Вид дивидендов по акциям "continuous" (по умолчанию) | строку со значением "cash" или "continuous" | вектор символов с 'cash' значений или 'continuous'

'DividendValue' - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций 0 (по умолчанию) | скалярное число | расписание

Свойства

DiscountCurve — ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков объект

Model - Модель BlackScholes объект модели

SpotPrice - Текущая цена базового актива неотрицательная цифра

DividendType - Вид дивидендов по акциям "continuous" (по умолчанию) | строку со значением "cash" или "continuous"

DividendValue - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций 0 (по умолчанию) | скалярное неотрицательное числовое | расписание

PricingMethod - Аналитический метод ценообразования ценник по умолчанию, сопоставленный с BlackScholes модель (по умолчанию) | строку со значением "GoldmanSosinGatto"

Функции объекта

Примеры

Используйте модель Голдмана-Сосина-Гатто и Черного Скоулза для поиска цен

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`PricerType` - Тип ценника
строка со значением `"Analytic"` | вектор символов с `'Analytic'` значений

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
`ratecurve` объект

`'Model'` - Модель
`BlackScholes` объект модели

`'SpotPrice'` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

`'DividendType'` - Вид дивидендов по акциям
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"cash"` или `"continuous"` | вектор символов с `'cash'` значений или `'continuous'`

`'DividendValue'` - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций
`0` (по умолчанию) | скалярное число | расписание

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования денежных потоков
объект

`Model` - Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` - Текущая цена базового актива
неотрицательная цифра

`DividendType` - Вид дивидендов по акциям
`"continuous"` (по умолчанию) | строку со значением `"cash"` или `"continuous"`

`DividendValue` - Сумма дивидендов или график дивидендов для базовых акций
`0` (по умолчанию) | скалярное неотрицательное числовое | расписание

`PricingMethod` - Аналитический метод ценообразования
ценник по умолчанию, сопоставленный с `BlackScholes` модель (по умолчанию) | строку со значением `"GoldmanSosinGatto"`