Exponenta Banner

price

Вычислите цену для инструмента капитала с FiniteDifference калькулятор цен

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument)
[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity)

Описание

пример

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет цену инструмента и соответствующую информацию о ценах на основе объекта ценообразования inpPricer и объект прибора inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет необязательный аргумент для задания чувствительности.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Barrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и FiniteDifference метод ценообразования.

Создание Barrier Объект прибора

Использование fininstrument для создания Barrier объект прибора. 

BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DO",'BarrierValue',40,'Name',"barrier_option")
BarrierOpt = 
  Barrier with properties:

       OptionType: "call"
           Strike: 105
      BarrierType: "do"
     BarrierValue: 40
           Rebate: 0
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 01-Jan-2019
             Name: "barrier_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.30)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3000
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,1,1);
Maturity = datetime(2023,1,1);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Jan-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание FiniteDifference Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания FiniteDifference и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer = 
  FiniteDifference with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
             Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
         SpotPrice: 100
    GridProperties: [1x1 struct]
      DividendType: "continuous"
     DividendValue: 0

Ценовые Barrier Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Barrier прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,BarrierOpt,["all"])
Price = 11.3230

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta     Gamma     Lambda     Theta      Rho       Vega 
    ______    _______    ______    ______    _______    ______    ______

    11.323    0.54126    0.0132    4.7802    -7.4408    42.766    39.627

Входные параметры

свернуть все

Объект Pricer, заданный как скалярное FiniteDifference объект прейскуранта. Использовать finpricer чтобы создать FiniteDifference объект прейскуранта.

Типы данных: object

Объект инструмента, заданный как скаляр или вектор Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, или ConvertibleBond объекты прибора. Использовать fininstrument чтобы создать Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, или ConvertibleBond объекты прибора.

Типы данных: object

(Необязательно) Список чувствительности для вычисления, заданный как NOUT-by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов или строковых массивов с поддерживаемыми значениями.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что выход 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Vegalt', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'Price'. Это то же самое, что и установка inpSensitivity включать каждую чувствительность.

Примечание

Когда вы цените Barrier или ConvertibleBond инструменты с использованием BlackScholes модель, 'Vegalt' не поддерживается.

Пример: inpSensitivity = {'delta','gamma','vega','vegalt','rho','lambda','theta','price'}

Поддерживаемые чувствительности зависят от inpInstrument.

inpInstrumentПоддерживаемые чувствительности
Vanilla, 'delta','gamma','vega','vegalt','rho','lambda','theta','price'
Barrier'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'
DoubleBarrier'delta','gamma','vega','vegalt','rho','lambda','theta','price'
ConvertibleBond'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Цена инструмента, возвращенная в виде числа.

Результат цены, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

  • PriceResult.Results - Таблица результатов, которая включает чувствительности (если вы задаете inpSensitivity)

  • PriceResult.PricerData - Структура для более ценовых данных

См. также

| |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка