Vanilla

Vanilla объект прибора

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените Vanilla объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:

  1. Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора.

  2. Использовать finmodel для задания BlackScholes, Bachelier, Heston, Bates, Merton, или Dupire модель для Vanilla прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Vanilla инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date)
VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date) создает Vanilla объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate. Для получения дополнительной информации о Vanilla инструмент, см. Подробнее о.

пример

VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument") создает Vanilla поставьте опцию с американскими упражнениями. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

Тип инструмента, заданный как строка со значением "Vanilla" или вектор символов со значением 'Vanilla'.

Типы данных: char | string

Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument")
Требуемая Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

Значение цены доставки опции, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Strike' и скаляр неотрицательное числовое значение.

Примечание

При использовании "Bermudan" ExerciseStyle с FiniteDifference цена, Strike является вектором.

Типы данных: double

Дата выполнения опции, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ExerciseDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Примечание

Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дату истечения срока действия опции.

При использовании "Bermudan" ExerciseStyle с FiniteDifference цена, ExerciseDate является вектором.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Необязательные Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

Тип опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OptionType' и скалярную строку или вектор символов.

Примечание

Когда вы используете RollGeskeWhaley прейскурант с Vanilla опция, OptionType должен быть 'call'.

Типы данных: char | string

Опция стиль упражнения, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ExerciseStyle' и скалярную строку или вектор символов.

Примечание

  • Когда вы используете BlackScholes прейскурант с Vanilla опция, 'American' тип опции не поддерживается.

  • Когда вы используете RollGeskeWhaley или BjerksundStensland прейскурант с Vanilla опция, вы должны задать 'American' опция.

  • Когда вы используете NumericalIntegration прейскурант с Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle должен быть 'European'.

  • Когда вы используете FFT прейскурант с Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle должен быть 'European'.

  • Когда вы используете AssetMonteCarlo прейскурант с BlackScholes, Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle можно 'American', 'European', или 'Bermudan'.

  • Когда вы используете FiniteDifference прейскурант с BlackScholes, Bachelier, Dupire, Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle можно 'American', 'European', или 'Bermudan'.

Для получения дополнительной информации о ExerciseStyle, см. «Поддерживаемые стили упражнений».

Типы данных: string | char

Определяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

Опциональное значение цены доставки, возвращаемое как скалярное неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

Дата выполнения опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".

Типы данных: string

Опция стиле упражнения возвращается как строка со значением "European", "American", или "Bermudan".

Типы данных: string

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

setExercisePolicyУстановите политику упражнений для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 01-May-2018
           Strike: 29
             Name: "vanilla_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2500
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,1,1);
Maturity = datetime(2019,1,1);
Rate = 0.05;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Jan-2019
                Rates: 0.0500
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание BlackScholes Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания BlackScholes и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 30
    DividendValue: 0.0450
     DividendType: "continuous"

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 1.2046

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda      Vega       Rho       Theta 
    ______    ________    ________    _______    ______    _______    _______

    1.2046    -0.36943    0.086269    -9.3396    6.4702    -4.0959    -2.3107
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetTree метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 01-May-2018
           Strike: 29
             Name: "vanilla_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2500
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,1,1);
Maturity = datetime(2019,1,1);
Rate = 0.05;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Jan-2019
                Rates: 0.0500
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание AssetTree Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания AssetTree объект цены для дерева собственных средств LR и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". 

NumPeriods = 15;
LRPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',50,'PricingMethod',"LeisenReimer",'Maturity',datetime(2018,5,1),'NumPeriods',NumPeriods)
LRPricer = 
  LRTree with properties:

    InversionMethod: PP1
             Strike: 50
               Tree: [1x1 struct]
         NumPeriods: 15
              Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 50
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0
          TreeDates: [1x15 datetime]


LRPricer.Tree
ans = struct with fields:
    Probs: [2x15 double]
    ATree: {1x16 cell}
     dObs: [1x16 datetime]
     tObs: [1x16 double]

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(LRPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 3.5022e-06

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
      Price          Delta         Gamma         Vega       Lambda         Rho           Theta   
    __________    ___________    __________    _________    _______    ___________    ___________

    3.5022e-06    -1.9331e-06    1.1068e-06    0.0016243    -30.496    -3.6747e-05    -0.00060106


outPR.PricerData.PriceTree
ans = struct with fields:
     PTree: {1x16 cell}
    ExTree: {1x16 cell}
      tObs: [1x16 double]
      dObs: [1x16 datetime]
     Probs: [2x15 double]


outPR.PricerData.PriceTree.ExTree
ans=1×16 cell array
  Columns 1 through 5

    {[0]}    {[0 0]}    {[0 0 0]}    {[0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0]}

  Columns 6 through 8

    {[0 0 0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0 0 0 0]}

  Columns 9 through 11

    {[0 0 0 0 0 0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]}    {1x11 logical}

  Columns 12 through 15

    {1x12 logical}    {1x13 logical}    {1x14 logical}    {1x15 logical}

  Column 16

    {1x16 logical}
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и RollGeskeWhaley метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание RollGeskeWhaley Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания RollGeskeWhaley и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',timetable(datetime(2021,6,15),0.25),'PricingMethod',"RollGeskeWhaley")
outPricer = 
  RollGeskeWhaley with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: [1x1 timetable]
     DividendType: "cash"

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 19.9066

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda     Vega      Theta      Rho  
    ______    _______    _________    ______    ______    _______    ______

    19.907    0.66568    0.0090971    3.344     72.804    -3.4537    186.68
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент для иностранной валюты (FX) при использовании BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования. Предположим, что текущий обменный курс составляет $0,52 и имеет волатильность 12% годовых. В годовом исчислении постоянно сложившаяся иностранная безрисковая ставка составляет 8% годовых.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',.50,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_fx_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 0.5000
             Name: "vanilla_fx_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.

Sigma = .12;
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",Sigma)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.1200
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание BlackScholes Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания BlackScholes и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". При ценообразовании валюты с помощью Vanilla инструмент, DividendType должен быть 'continuous' и DividendValue - годовая процентная ставка без риска в иностранной стране.

ForeignRate = 0.08;
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate)
outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 0.5200
    DividendValue: 0.0800
     DividendType: "continuous"

Ценовые Vanilla FX КИП

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla Прибор FX.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 0.0738

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
     Price       Delta      Gamma     Lambda      Vega        Rho        Theta  
    ________    ________    ______    _______    _______    _______    _________

    0.073778    -0.49349    2.0818    -4.7899    0.27021    -1.3216    -0.013019
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = 
  GBMMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 150
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 61.2010

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda     Rho       Theta      Vega 
    ______    _______    _________    ______    ______    _______    ______

    61.201    0.93074    0.0027813    2.2812    313.95    -3.7909    41.626
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создание Heston Объект модели

Использование finmodel для создания Heston объект модели. 

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.07,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.02,'RhoSV',0.09)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.0700
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.0200
     RhoSV: 0.0900

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = 
  HestonMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 150
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Heston]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 60.5637

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×8 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda     Rho       Theta      Vega     VegaLT 
    ______    _______    _________    ______    ______    _______    ______    _______

    60.564    0.94774    0.0011954    2.3473    326.36    -3.7126    35.272    0.31155
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить опцию Бермудских островов для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и FiniteDifference метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',[110,120],'ExerciseDate',[datetime(2022,9,15) ; datetime(2023,9,15)],'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"Bermudan",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "bermudan"
     ExerciseDate: [15-Sep-2022    15-Sep-2023]
           Strike: [110 120]
             Name: "vanilla_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание FiniteDifference Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания FiniteDifference и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer = 
  FiniteDifference with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
             Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
         SpotPrice: 100
    GridProperties: [1x1 struct]
      DividendType: "continuous"
     DividendValue: 0

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 18.6797

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price     Delta       Gamma      Lambda     Theta      Rho       Vega 
    _____    _______    _________    ______    _______    ______    ______

    18.68    0.62163    0.0091406    3.3278    -3.3154    184.31    83.162
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Heston модель и различные методы ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

Settle = datetime(2017,6,29);
Maturity = datemnth(Settle,6);
Strike = 80;
VanillaOpt = fininstrument('Vanilla','ExerciseDate',Maturity,'Strike',Strike,'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 29-Dec-2017
           Strike: 80
             Name: "vanilla_option"

Создание Heston Объект модели

Использование finmodel для создания Heston объект модели.

V0 = 0.04;
ThetaV = 0.05;
Kappa = 1.0;
SigmaV = 0.2;
RhoSV = -0.7;

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',V0,'ThetaV',ThetaV,'Kappa',Kappa,'SigmaV',SigmaV,'RhoSV',RhoSV)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0400
    ThetaV: 0.0500
     Kappa: 1
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: -0.7000

Создание ratecurve объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Rate = 0.03;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate);

Создание NumericalIntegration, FFT, и FiniteDifference Объекты прейскуранта

Использование finpricer для создания NumericalIntegration, FFT, и FiniteDifference Ценовые объекты и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

SpotPrice = 80;
Strike = 80;
DividendYield = 0.02;

NIPricer = finpricer("NumericalIntegration",'Model', HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
NIPricer = 
  NumericalIntegration with properties:

                Model: [1x1 finmodel.Heston]
        DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            SpotPrice: 80
         DividendType: "continuous"
        DividendValue: 0.0200
               AbsTol: 1.0000e-10
               RelTol: 1.0000e-10
     IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf]
    CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            Framework: "heston1993"
       VolRiskPremium: 0
           LittleTrap: 1


FFTPricer = finpricer("FFT",'Model',HestonModel, ...
    'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve, ...
    'DividendValue',DividendYield,'NumFFT',8192)
FFTPricer = 
  FFT with properties:

                    Model: [1x1 finmodel.Heston]
            DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                SpotPrice: 80
             DividendType: "continuous"
            DividendValue: 0.0200
                   NumFFT: 8192
    CharacteristicFcnStep: 0.0100
            LogStrikeStep: 0.0767
        CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            DampingFactor: 1.5000
               Quadrature: "simpson"
           VolRiskPremium: 0
               LittleTrap: 1


FDPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
FDPricer = 
  FiniteDifference with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
             Model: [1x1 finmodel.Heston]
         SpotPrice: 80
    GridProperties: [1x1 struct]
      DividendType: "continuous"
     DividendValue: 0.0200

Ценовые Vanilla Инструмент

Используйте следующие чувствительности при расчете цены на Vanilla прибора.

InpSensitivity = ["delta", "gamma", "theta", "rho", "vega", "vegalt"];

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует NumericalIntegration цена.

[PriceNI,  outPR_NI]  = price(NIPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceNI = 4.7007

outPR_NI = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FFT цена.

[PriceFFT, outPR_FFT] = price(FFTPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFFT = 4.7007

outPR_FFT = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FiniteDifference цена.

[PriceFD,  outPR_FD]  = price(FDPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFD = 4.7003

outPR_FD = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]

Агрегируйте результаты цены.

[outPR_NI.Results;outPR_FFT.Results;outPR_FD.Results]
ans=3×7 table
    Price      Delta      Gamma       Theta      Rho       Vega     VegaLT
    ______    _______    ________    _______    ______    ______    ______

    4.7007    0.57747     0.03392    -4.8474    20.805    17.028    5.2394
    4.7007    0.57747     0.03392    -4.8474    20.805    17.028    5.2394
    4.7003    0.57722    0.035254    -4.8483    20.801    17.046    5.2422

Вычисление Опции ценовых поверхностей

Используйте price функция для NumericalIntegration ценник и price функция для FFT прейскурант для вычисления цен для области значений Vanilla приборы.

Maturities = datemnth(Settle,(3:3:24)');
NumMaturities = length(Maturities);
Strikes = (20:10:160)';
NumStrikes = length(Strikes);

[Maturities_Full,Strikes_Full] = meshgrid(Maturities,Strikes);

NumInst = numel(Strikes_Full);
VanillaOptions(NumInst, 1) = fininstrument("vanilla",...
    "ExerciseDate", Maturities_Full(1), "Strike", Strikes_Full(1));
for instidx=1:NumInst
    VanillaOptions(instidx) = fininstrument("vanilla",...
        "ExerciseDate", Maturities_Full(instidx), "Strike", Strikes_Full(instidx));
end

Prices_NI = price(NIPricer, VanillaOptions);
Prices_FFT = price(FFTPricer, VanillaOptions);

figure;
surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_NI,[NumStrikes,NumMaturities]));
title('Price (Numerical Integration)');
view(-112,34);
xlabel('Maturity')
ylabel('Strike')

Figure contains an axes. The axes with title Price (Numerical Integration) contains an object of type surface.

figure;
surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_FFT,[NumStrikes,NumMaturities]));
title('Price (FFT)');
view(-112,34);
xlabel('Maturity')
ylabel('Strike')

Figure contains an axes. The axes with title Price (FFT) contains an object of type surface.

Подробнее о

расширить все

Совет

После создания Vanilla объект инструмента, вы можете использовать setExercisePolicy для изменения размера опций. Для примера, если у вас есть следующий инструмент:

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2021,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European")
Как изменить Vanilla размер инструмента путем изменения ExerciseStyle от "European" на "American", использование setExercisePolicy:
VanillaOpt = setExercisePolicy(VanillaOpt,[datetime(2021,1,1) datetime(2022,1,1)],100,'American')

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте