Exponenta Banner

price

Вычислите цену для инструмента капитала с NumericalIntegration калькулятор цен

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument)
[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity)

Описание

пример

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет цену инструмента и соответствующую информацию о ценах на основе объекта ценообразования inpPricer и объект прибора inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет необязательный аргумент для задания чувствительности.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Merton модель и NumericalIntegration метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2020,3,15),'ExerciseStyle',"european",'Strike',105,'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Mar-2020
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создание Merton Объект модели

Использование finmodel для создания Merton объект модели.

MertonModel = finmodel("Merton",'Volatility',0.45,'MeanJ',0.02,'JumpVol',0.07,'JumpFreq',0.09)
MertonModel = 
  Merton with properties:

    Volatility: 0.4500
         MeanJ: 0.0200
       JumpVol: 0.0700
      JumpFreq: 0.0900

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

myRC = ratecurve('zero',datetime(2019,9,15),datetime(2020,3,15),0.02)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: 15-Mar-2020
                Rates: 0.0200
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание NumericalIntegration Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания NumericalIntegration и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve'аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("numericalintegration",'Model',MertonModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',.01,'VolRiskPremium',0.9,'LittleTrap',false,'AbsTol',0.5,'RelTol',0.4,'Framework',"lewis2001")
outPricer = 
  NumericalIntegration with properties:

                Model: [1x1 finmodel.Merton]
        DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            SpotPrice: 100
         DividendType: "continuous"
        DividendValue: 0.0100
               AbsTol: 0.5000
               RelTol: 0.4000
     IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf]
    CharacteristicFcn: @characteristicFcnMerton76
            Framework: "lewis2001"
       VolRiskPremium: 0.9000
           LittleTrap: 0

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 10.7325

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x6 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×6 table
    Price     Delta      Gamma       Theta      Rho       Vega 
    ______    ______    ________    _______    ______    ______

    10.732    0.5058    0.012492    -12.969    19.815    27.954

Входные параметры

свернуть все

Объект Pricer, заданный как скалярное NumericalIntegration объект прейскуранта. Использовать finpricer чтобы создать NumericalIntegration объект прейскуранта.

Типы данных: object

Объект инструмента, заданный как скаляр или вектор Vanilla объекты прибора. Использовать fininstrument для создания Vanilla объекты прибора.

Типы данных: object

(Необязательно) Список чувствительности для вычисления, заданный как NOUT-by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов или строковых массивов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Rho', 'Theta', 'Vegalt', и 'All'.

Примечание

'Vegalt' не поддерживается, когда вы ставите Vanilla опция со Merton модель.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что выход 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Rho', 'Theta', 'Vegalt', и 'Price'. Это то же самое, что и установка inpSensitivity включать каждую чувствительность.

Пример: inpSensitivity = {'delta','gamma','vega','rho','theta','vegalt','price'}

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Цена инструмента, возвращенная в виде числа.

Результат цены, возвращенный как объект. The PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

  • PriceResult.Results - Таблица результатов, которая включает чувствительности (если вы задаете inpSensitivity)

  • PriceResult.PricerData - Структура для более ценовых данных

См. также

| |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка