Exponenta Banner

floorbyhjm

Инструмент ценового минимума из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = floorbyhjm(___,FloorReset,Basis,Principal,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity) вычисляет цену инструмента этажа из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton. floorbyhjm вычисляет цены на ванильные полы и амортизирующие полы.

пример

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(___,FloorReset,Basis,Principal,Options) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как оценить 3% -ый этаж инструмента с помощью дерева прямой скорости HJM путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. The HJMTree структура содержит информацию о времени и форвардной ставке, необходимую для оценки инструмента этажа.

load deriv.mat;

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';

Price = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 0.0486
Открыть Live Script

Загрузка deriv.mat для задания HJMTree а затем определите инструмент пола. 

load deriv.mat; 
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';
Strike = 0.05;
FloorReset = 1;
Principal ={{'01-Jan-2001' 100;'01-Jan-2002' 80;'01-Jan-2003' 70;'01-Jan-2004' 30}};

Цена амортизирующего пола. 

Price = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Principal)
Price = 2.8215

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Тариф, по которому осуществляется обучение на этаже, задается как NINST-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета этажа, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. The Settle дата для каждого этажа установлена на ValuationDate дерева HJM. Аргумент в пользу Settle игнорируется.

Типы данных: double | char | cell

Дата зрелости этажа, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Сбрасывать частотный платеж в год, заданный как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Базис отсчета дней, представляющий базис, используемый при аннуализации входной форвардной скорости, заданный как NINST-by- 1 вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

(Необязательно) Условная основная сумма, заданная как NINST-by- 1 условных основных сумм, или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами, а второй - связанным основным объемом. Дата указывает на последний день действия основного значения.

Использование Principal для прохождения расписания, чтобы вычислить цену для амортизирующего пола.

Типы данных: double | cell

(Необязательно) Структура опций ценообразования производных, заданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая цена пола в момент 0, возвращается как NINST-by- 1 вектор.

Древовидная структура со значениями пола в каждом узле, возвращаемая как MATLAB® структура деревьев, содержащих векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла:

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

Подробнее о

свернуть все

Пол

floor является договором, который включает гарантию, устанавливающую минимальную процентную ставку, которая должна быть получена держателем, на основе плавающей процентной ставки в противном случае.

Выплата за этаж:

max(FloorRate−CurrentRate,0)

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка