LiborMarketModel | Создайте модель рынка LIBOR |
LinearGaussian2F | Создайте двухфакторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки |
HullWhite1F | Создайте Hull-Белую однофакторную модель |
simTermStructs | Симулируйте терминологические структуры для модели рынка LIBOR |
simTermStructs | Симулируйте терминологические структуры для двухфакторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки |
simTermStructs | Симулируйте терминологические структуры для однофакторной модели Халла-Уайта |
capbylg2f | Ценовая прописная буква с использованием линейной Гауссовой двухфакторной модели |
floorbylg2f | Ценовое перекрытие с использованием линейной Гауссовой двухфакторной модели |
swaptionbylg2f | Ценовое европейское своптирование с использованием линейной Гауссовой двухфакторной модели |
blackvolbyrebonato | Вычислите волатильность черного для модели рынка LIBOR с помощью формулы Ребонато |
hwcalbycap | Калибровка дерева Hull-White с помощью прописных букв |
hwcalbyfloor | Калибровка дерева Hull-White с использованием полов |
Ценовые свопционы с моделями процентных ставок с использованием симуляции
В этом примере показано, как оценить европейские свопции с помощью моделей процентных ставок в Financial Instruments Toolbox™.
Ценообразование Бермудские Swaptions с симуляцией Монте-Карло
В этом примере показано, как оценить бермудские свопции с помощью моделей процентных ставок в Financial Instruments Toolbox™.
Калибровка каплетов с использованием модели Normal (Bachelier)
В этом примере показано, как использовать hwcalbycap калибровка рыночных данных с помощью модели Normal (Bachelier) до ценовых каплетов.
Калибровка поплавков с использованием модели Normal (Bachelier)
В этом примере показано, как использовать hwcalbyfloor калибровка рыночных данных с помощью модели Normal (Bachelier) для определения цены на флорлеты.