esbacktestbyde

Создание esbacktestbyde объект для запуска набора ожидаемых бэктестов Du и Escanciano (ES)

Описание

Общий рабочий процесс:

Загрузите или сгенерируйте данные для обратного тестирования ES.
Создайте esbacktestbyde объект. Для получения дополнительной информации см. раздел «Создание esbacktestbyde и свойств».
Используйте summary функция для генерации сводного отчета о отказах и серьезностях.
Используйте runtests функция для запуска всех тестов сразу.
Для получения дополнительной информации о тесте запустите следующие отдельные тесты:
- unconditionalDE - Безусловный ES backtest от Du-Escanciano
- conditionalDE - Условный ES backtest от Du-Escanciano
simulate - Моделируйте критические значения для тестовой статистики

Для получения дополнительной информации смотрите Обзор ожидаемой обратной проверки дефицита и Рабочий процесс для ожидаемой обратной проверки дефицита (ES) Du и Escanciano.

Создание

Синтаксис

ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,DistributionName)

ebtde = esbacktestbyde(___,Name,Value)

Описание

пример

ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,DistributionName) создает esbacktestbyde (ebtde) объект, использующий данные результатов портфеля и информацию о распределении модели. The esbacktestbyde объект имеет следующие свойства:

PortfolioData - NumRows-by- 1 числовой массив или NumRows-by- 1 таблица или расписание с числовым столбцом, содержащим данные результатов портфеля.
VaRData - Вычисленные данные VaR с использованием информации о распределении от PortfolioData, возвращается как NumRows-by- NumVaRs числовой массив.
ESData - Вычисленные данные ES с использованием информации о распределении от PortfolioData, возвращается как NumRows-by- NumVaRs числовой массив.
Распределение - Моделируйте информацию о распределении, возвращаемую как структура.
PortfolioID - определяемый пользователем идентификатор портфеля.
VaRID - VaRIDs для соответствующего столбца в PortfolioData.
VaRLevel - VaRLevel для соответствующих столбцов в PortfolioData.

пример

ebtde = esbacktestbyde(___,Name,Value) устанавливает Свойства используя пары "имя-значение" и любой из аргументов в предыдущем синтаксисе. Для примера, ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,DistributionName,'VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99). Можно задать несколько пары "имя-значение" как необязательные аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

`PortfolioData` - Данные о результатах портфеля
`NumRows`-by- `1` числовой массив | `NumRows`-by- `1` таблица числовых столбцов | `NumRows`-by- `1` timetable с одним числовым столбцом

Данные о результатах портфеля, заданные как NumRows-by- 1 числовой массив, NumRows-by- 1 таблица числовых столбцов или NumRows-by- 1 timetable с числовым столбцом, содержащим данные о результатах портфеля. The PortfolioData входной параметр устанавливает свойство PortfolioData.

В отличие от других классов обратного тестирования ES, esbacktestbyde не требует данных VaR или входов ES. Информация о распределении от PortfolioData достаточно для запуска тестов. esbacktestbyde использует информацию о распределении, чтобы применить совокупную функцию распределения к данным портфеля и сопоставить ее с интервалом (0,1). Бэктесты ES применяются к сопоставленным данным.

Примечание

Перед применением тестов функция отбрасывает строки с отсутствующими значениями (NaN) в PortfolioData или Distribution параметры. Поэтому сообщенное количество наблюдений равняется исходному числу строк минус количество отсутствующих значений.

Типы данных: double | table | timetable

`DistributionName` - Название распределения модели
вектор символов со значением `'normal'` или `'t'` | строку со значением `"normal"` от `"t"`

Имя распределения модели для обратного тестирования ES, заданное как вектор символов со значением 'normal' или 't' или строку со значением "normal" или "t".

Типы данных: char | string

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,"t",'DegreesOfFreedom',10,'Location',Mu,'Scale',Sigma,'PortfolioID',"S&P",'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],'VaRLevel',VaRLevel)

Пары "имя-значение" для 'normal' или 't' Распределения

расширить все

`'PortfolioID'` - Пользовательский идентификатор
вектор символов | строка

Пользовательский идентификатор для PortfolioData вход, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PortfolioID' и вектор символов или строка. The 'PortfolioID' аргумент пары "имя-значение" устанавливает свойство PortfolioID.

Если PortfolioData является числовым массивом, значением по умолчанию для PortfolioID является 'Portfolio'. Если PortfolioData является таблицей или расписанием, PortfolioID устанавливается на соответствующее имя переменной в таблице, по умолчанию.

Типы данных: char | string

`'VaRID'` - идентификатор VaR
вектор символов | массив ячеек из векторов символов | строковый | строковые массивы

Идентификатор VaR для модели VaR, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'VaRID' и вектор символов, массив ячеек из векторов символов, строковых или строковых массивов.

Можно задать несколько VaRID значения при помощи 1-by- NumVaRs (или NumVaRs-by- 1) массив ячеек из векторов символов или строковый вектор с определенными пользователем идентификаторами для различных уровней VaR 'VaRID' аргумент пары "имя-значение" устанавливает свойство VaRID.

Если NumVaRs = 1, значение по умолчанию для VaRID является 'VaR'. Если NumVaRs > 1, значение по умолчанию является 'VaR1', 'VaR2'и так далее.

Типы данных: char | cell | string

`'VaRLevel'` - доверительный уровень VaR
`0.95` (по умолчанию) | число между `0` и `1`

Уровень доверия VaR, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'VaRLevel' и скалярное числовое значение между 0 и 1 или 1-by- NumVaRs (или NumVaRs-by- 1) числовой массив. The 'VaRLevel' аргумент пары "имя-значение" устанавливает свойство VaRLevel.

Типы данных: double

`'Simulate'` - Указывает, моделируется ли статистическая значимость запусков
`true` (по умолчанию) | скалярную логику со значением `true` или `false`

Указывает, является ли симуляция для статистической значимости тестов запусков когда esbacktestbyde создается объект, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Simulate' и скаляр логическое значение.

Типы данных: logical

Пары "имя-значение" для 'normal' Распределения

расширить все

`'Mean'` - Средство для нормального распределения
`0` (по умолчанию) | вектор

Средство для нормального распределения, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Mean' и a NumRows-by- 1 вектор. Этот параметр используется только при DistributionName является 'normal'.

Типы данных: double

`'StandardDeviation'` - Стандартные отклонения
`1` (по умолчанию) | положительный вектор

Стандартные отклонения, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StandardDeviation' и a NumRows-by- 1 положительный вектор. Этот параметр используется только при DistributionName является "normal".

Типы данных: double

Пары "имя-значение" для 't' Распределения

расширить все

`'DegreesOfFreedom'` - Степени свободы для `'t'` распределение
скалярное целое число ≥ `3`

Степени свободы для 't' распределение, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DegreesOfFreedom' и скаляр целое число ≥ 3.

Примечание

Вы должны задать этот параметр имя-значение, когда DistributionName является 't'.

Типы данных: double

`'Location'` - Параметры местоположения для `'t'` распределение
`0` (по умолчанию) | вектор

Параметры местоположения для 't' распределение, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Location' и a NumRows-by- 1 вектор. Этот параметр используется только при DistributionName является 't'.

Типы данных: double

`'Scale'` - Масштабные параметры для `'t'` распределение
`1` (по умолчанию) | положительный вектор

Масштабные параметры для 't' распределение, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Scale' и a NumRows-by- 1 положительный вектор. Этот параметр используется только при DistributionName является 't'.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

`PortfolioData` - Портфельные данные для обратного тестирования ES
числовой массив

Портфельные данные для обратного тестирования ES, возвращенные как NumRows-by- 1 числовой массив, содержащий копию данных портфеля.

Типы данных: double

`VaRData` - данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

Данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении, возвращенные как NumRows-by- NumVaRs числовой массив.

Типы данных: double

`ESData` - данные ES, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

Данные ES, вычисленные с помощью информации о распределении, возвращаются как NumRows-by- NumVaRs числовой массив.

Типы данных: double

`Distribution` - Моделируйте информацию о распределении
struct

Моделируйте информацию о распределении, возвращаемую как struct.

Для normal распределение, the Distribution структура имеет поля 'Name' (установлено в normal), 'Mean', и 'StandardDeviation', со значениями, установленными на соответствующие входы.

Для t распределение, the Distribution структура имеет поля 'Name' (установлено в t), 'DegreesOfFreedom', 'Location', и 'Scale', со значениями, установленными на соответствующие входы.

Типы данных: struct

`PortfolioID` - Идентификатор портфеля
строка

Идентификатор портфеля, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`VaRID` - идентификатор VaR
строка | строковые массивы

Идентификатор VaR, возвращенный как 1-by- NumVaRs строковые массивы, содержащий модель VaR ES, где NumVaRs количество уровней VaR.

Типы данных: string

`VaRLevel` - уровень VaR
числовой массив со значениями между `0.90` и `0.99`

Уровень VaR, возвращается как 1-by- NumVaRs числовой массив.

Типы данных: double

`esbacktestbyde` Свойство	Установите или измените свойство из командной строки с помощью `esbacktestbyde`	Изменение свойства с использованием записи через точку
`PortfolioData`	Да	Нет
`VaRData`	Нет	Нет
`ESData`	Нет	Нет
`Distribution`	Да	Нет
`PortfolioID`	Да	Да
`VaRID`	Да	Да
`VaRLevel`	Да	Да

Функции объекта

`summary`	Основной отчет об ожидаемом дефиците (ES) по отказам и серьезности
`runtests`	Запустите все ожидаемые бэктесты дефицита (ES) для `esbacktestbyde` объект
`unconditionalDE`	Безусловный ожидаемый дефицит (ES) Du-Escanciano (DE) backtest
`conditionalDE`	Условный бэктест ожидаемого дефицита (ES) Du-Escanciano (DE)
`simulate`	Симулируйте статистику ожидаемого дефицита (ES) Du-Escanciano (DE)

Примеры

свернуть все

Создайте `esbacktestbyde` Бэктесты объекта и запуска ES

Открыть Live Script

Создайте esbacktestbyde объект для модели t с 10 степенями свободы на трех разных уровнях VaR, а затем запустите бэктесты Du и ES Escanciano.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
  runtests(ebtde)

ans=3×5 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject

Создайте два `esbacktestbyde` Объекты и запуск бэктестов ES

Открыть Live Script

Создайте два esbacktestbyde объекты, один с нормальным распределением и другой с t-распределением с 5 степенями свободы, на трех разных уровнях VaR. Затем запустите бэктесты Du и Escanciano ES с помощью runtests.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde1 = esbacktestbyde(Returns,"normal",...
       'Mean',NormalMean,...
       'StandardDeviation',NormalStd,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["Normal 95%","Normal 97.5%","Normal 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    ebtde2 = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T5DoF,...
       'Location',T5Location,...
       'Scale',T5Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(5) 95%","t(5) 97.5%","t(5) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);

Конкатенация результатов в одной таблице.

t = [runtests(ebtde1);runtests(ebtde2)];
disp(t)

    PortfolioID        VaRID         VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE
    ___________    ______________    ________    _____________    _______________

       "S&P"       "Normal 95%"        0.95         reject            accept     
       "S&P"       "Normal 97.5%"     0.975         reject            reject     
       "S&P"       "Normal 99%"        0.99         reject            reject     
       "S&P"       "t(5) 95%"          0.95         reject            accept     
       "S&P"       "t(5) 97.5%"       0.975         reject            accept     
       "S&P"       "t(5) 99%"          0.99         accept            accept

Ссылки

[1] Du, Z., and J. C. Escanciano. «Ожидаемая нехватка тестов: учет хвостового риска». Наука менеджмента. Том 63, Выпуск 4, Апрель 2017.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. «Минимальные требования к капиталу для рыночного риска». Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

См. также

Темы

Введенный в R2019b

Документация

esbacktestbyde

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`PortfolioData` - Данные о результатах портфеля
`NumRows`-by- `1` числовой массив | `NumRows`-by- `1` таблица числовых столбцов | `NumRows`-by- `1` timetable с одним числовым столбцом

`DistributionName` - Название распределения модели
вектор символов со значением `'normal'` или `'t'` | строку со значением `"normal"` от `"t"`

`'PortfolioID'` - Пользовательский идентификатор
вектор символов | строка

`'VaRID'` - идентификатор VaR
вектор символов | массив ячеек из векторов символов | строковый | строковые массивы

`'VaRLevel'` - доверительный уровень VaR
`0.95` (по умолчанию) | число между `0` и `1`

`'Simulate'` - Указывает, моделируется ли статистическая значимость запусков
`true` (по умолчанию) | скалярную логику со значением `true` или `false`

`'Mean'` - Средство для нормального распределения
`0` (по умолчанию) | вектор

`'StandardDeviation'` - Стандартные отклонения
`1` (по умолчанию) | положительный вектор

`'DegreesOfFreedom'` - Степени свободы для `'t'` распределение
скалярное целое число ≥ `3`

`'Location'` - Параметры местоположения для `'t'` распределение
`0` (по умолчанию) | вектор

`'Scale'` - Масштабные параметры для `'t'` распределение
`1` (по умолчанию) | положительный вектор

Свойства

`PortfolioData` - Портфельные данные для обратного тестирования ES
числовой массив

`VaRData` - данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

`ESData` - данные ES, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

`Distribution` - Моделируйте информацию о распределении
struct

`PortfolioID` - Идентификатор портфеля
строка

`VaRID` - идентификатор VaR
строка | строковые массивы

`VaRLevel` - уровень VaR
числовой массив со значениями между `0.90` и `0.99`

Функции объекта

Примеры

Создайте `esbacktestbyde` Бэктесты объекта и запуска ES

Создайте два `esbacktestbyde` Объекты и запуск бэктестов ES

Ссылки

См. также

Темы

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Документация

esbacktestbyde

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

PortfolioData - Данные о результатах портфеля NumRows-by- 1 числовой массив | NumRows-by- 1 таблица числовых столбцов | NumRows-by- 1 timetable с одним числовым столбцом

DistributionName - Название распределения модели вектор символов со значением 'normal' или 't' | строку со значением "normal" от "t"

'PortfolioID' - Пользовательский идентификатор вектор символов | строка

'VaRID' - идентификатор VaR вектор символов | массив ячеек из векторов символов | строковый | строковые массивы

'VaRLevel' - доверительный уровень VaR 0.95 (по умолчанию) | число между 0 и 1

'Simulate' - Указывает, моделируется ли статистическая значимость запусков true (по умолчанию) | скалярную логику со значением true или false

'Mean' - Средство для нормального распределения 0 (по умолчанию) | вектор

'StandardDeviation' - Стандартные отклонения 1 (по умолчанию) | положительный вектор

'DegreesOfFreedom' - Степени свободы для 't' распределение скалярное целое число ≥ 3

'Location' - Параметры местоположения для 't' распределение 0 (по умолчанию) | вектор

'Scale' - Масштабные параметры для 't' распределение 1 (по умолчанию) | положительный вектор

Свойства

PortfolioData - Портфельные данные для обратного тестирования ES числовой массив

VaRData - данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении числовой массив

ESData - данные ES, вычисленные с помощью информации о распределении числовой массив

Distribution - Моделируйте информацию о распределении struct

PortfolioID - Идентификатор портфеля строка

VaRID - идентификатор VaR строка | строковые массивы

VaRLevel - уровень VaR числовой массив со значениями между 0.90 и 0.99

Функции объекта

Примеры

Создайте esbacktestbyde Бэктесты объекта и запуска ES

Создайте два esbacktestbyde Объекты и запуск бэктестов ES

Ссылки

См. также

Темы

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

`PortfolioData` - Данные о результатах портфеля
`NumRows`-by- `1` числовой массив | `NumRows`-by- `1` таблица числовых столбцов | `NumRows`-by- `1` timetable с одним числовым столбцом

`DistributionName` - Название распределения модели
вектор символов со значением `'normal'` или `'t'` | строку со значением `"normal"` от `"t"`

`'PortfolioID'` - Пользовательский идентификатор
вектор символов | строка

`'VaRID'` - идентификатор VaR
вектор символов | массив ячеек из векторов символов | строковый | строковые массивы

`'VaRLevel'` - доверительный уровень VaR
`0.95` (по умолчанию) | число между `0` и `1`

`'Simulate'` - Указывает, моделируется ли статистическая значимость запусков
`true` (по умолчанию) | скалярную логику со значением `true` или `false`

`'Mean'` - Средство для нормального распределения
`0` (по умолчанию) | вектор

`'StandardDeviation'` - Стандартные отклонения
`1` (по умолчанию) | положительный вектор

`'DegreesOfFreedom'` - Степени свободы для `'t'` распределение
скалярное целое число ≥ `3`

`'Location'` - Параметры местоположения для `'t'` распределение
`0` (по умолчанию) | вектор

`'Scale'` - Масштабные параметры для `'t'` распределение
`1` (по умолчанию) | положительный вектор

`PortfolioData` - Портфельные данные для обратного тестирования ES
числовой массив

`VaRData` - данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

`ESData` - данные ES, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

`Distribution` - Моделируйте информацию о распределении
struct

`PortfolioID` - Идентификатор портфеля
строка

`VaRID` - идентификатор VaR
строка | строковые массивы

`VaRLevel` - уровень VaR
числовой массив со значениями между `0.90` и `0.99`

Создайте `esbacktestbyde` Бэктесты объекта и запуска ES

Создайте два `esbacktestbyde` Объекты и запуск бэктестов ES