summary

Основной отчет об ожидаемом дефиците (ES) по отказам и серьезности

Свернуть все на странице

Синтаксис

S = summary(ebtde)

Описание

пример

S = summary(ebtde) возвращает базовый отчет по данному esbacktestbyde данные. Отчет включает количество наблюдений, количество отказов, наблюдаемый уровень доверия и так далее. См. S для получения дополнительной информации.

В отличие от других классов обратного тестирования ES, esbacktestbyde объект не требует данных VaR или входов ES. esbacktestbyde внутренне вычисляет данные VaR и ES на основе информации о распределении для определения информации о серьезности, сообщаемой summary функция.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте esbacktestbyde объект для модели t с 10 степенями свободы, а затем запуск базового сводного отчета ES backtest.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    summary(ebtde)
ans=3×11 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ObservedLevel    ExpectedSeverity    ObservedSeverity    Observations    Failures    Expected    Ratio     Missing
    ___________    _____________    ________    _____________    ________________    ________________    ____________    ________    ________    ______    _______

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         0.94812            1.3288              1.4515             1966          102         98.3      1.0376       0   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         0.97202            1.2652              1.4134             1966           55        49.15       1.119       0   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         0.98627            1.2169              1.3947             1966           27        19.66      1.3733       0

Входные параметры

свернуть все

esbacktestbyde объект содержит копию данных (PortfolioData, VaRData, и ESData свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR.

Примечание

В отличие от других классов обратного тестирования ES, esbacktestbyde не требует данных VaR или входов ES. esbacktestbyde внутренне вычисляет данные VaR и ES на основе информации о распределении, чтобы определить информацию о серьезности, представленную summary. Для получения дополнительной информации о создании esbacktestbyde объект, см. esbacktestbyde.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней portfolio ID, VaR ID и VaR. Столбцы соответствуют следующим:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - VaR ID для каждого из уровней VaR

  • 'VaRLevel' - уровень VaR

  • 'ObservedLevel' - Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений

  • 'ExpectedSeverity' - Ожидаемый средний коэффициент серьезности, то есть среднее отношение ES к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'ObservedSeverity' - Наблюдаемый средний коэффициент тяжести, то есть среднее отношение потерь к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'Observations' - Количество наблюдений, при которых из данных удаляются отсутствующие значения

  • 'Failures' - Количество отказов, при которых сбой происходит всякий раз, когда потеря (отрицание данных портфеля) превышает VaR

  • 'Expected' - Ожидаемое количество отказов, заданное как количество наблюдений, умноженных на 1 минус уровень VaR

  • 'Ratio' - Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'Missing' - Количество удаленных из выборки периодов с отсутствующими значениями

    Примечание

    The 'ExpectedSeverity' и 'ObservedSeverity' коэффициенты не определены (NaN) при отсутствии отказов VaR в данных.

Ссылки

[1] Du, Z., and J. C. Escanciano. «Ожидаемая нехватка тестов: учет хвостового риска». Наука менеджмента. Том 63, Выпуск 4, Апрель 2017.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. «Минимальные требования к капиталу для рыночного риска». Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

См. также

| | | | |

Темы

Введенный в R2019b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте