runtests

Запустите все ожидаемые бэктесты дефицита (ES) для esbacktestbyde объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(ebtde)
TestResults = runtests(___,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebtde) запускает все тесты для esbacktestbyde объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения информации о тесте, такой как p-значения, запустите отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в сложение с входным параметром в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте esbacktestbyde объект для модели t с 10 степенями свободы, а затем запуск обратных тестов ES.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    runtests(ebtde)
ans=3×5 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject

Чтобы просмотреть полные сведения о тестах, используйте аргумент пары "имя-значение" 'ShowDetails'.

runtests(ebtde,'ShowDetails',true)
ans=3×8 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE    CriticalValueMethod    NumLags    TestLevel
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________    ___________________    _______    _________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept           "large-sample"          1         0.95   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept           "large-sample"          1         0.95   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject           "large-sample"          1         0.95

Входные параметры

свернуть все

esbacktestbyde объект, который содержит копию данных (PortfolioData, VarData, и ESData свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR. Для получения дополнительной информации о создании esbacktestbyde объект, см. esbacktestbyde.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebtde,'CriticalValueMethod','simulation','TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)

Метод для вычисления критических значений, доверительных интервалов и p-значений, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CriticalValueMethod' и вектор символов или строка со значением 'large-sample' или 'simulation'.

Типы данных: char | string

Количество лагов в conditionalDE тест, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'NumLags' и положительное целое число.

Типы данных: double

Уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Флаг для отображения всех деталей в выходе, включая столбцы для метода критического значения, количество протестированных лагов и уровень доверия теста, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ShowDetails' и скаляр логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней идентификатора портфеля, идентификатора VaR и VaR. Столбцы соответствуют следующим:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - VaR ID для каждого из уровней VaR

  • 'VaRLevel' - уровень VaR

  • 'ConditionalDE' - Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', которые указывают на результат conditionalDE тест

  • 'UnconditionalDE'- Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', которые указывают на результат unconditionalDE тест

Примечание

Для результатов тестирования условия 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически тест не принимает модель; скорее тест не может его отклонить.

Если вы задаете ShowDetails необязательный аргумент имя-значение для true, а TestResults таблица также включает 'CriticalValueMethod', 'NumLags', и 'TestLevel' столбцы.

Ссылки

[1] Du, Z., and J. C. Escanciano. «Ожидаемая нехватка тестов: учет хвостового риска». Наука менеджмента. Том 63, Выпуск 4, Апрель 2017.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. «Минимальные требования к капиталу для рыночного риска». Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

См. также

| | | | |

Темы

Введенный в R2019b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте