Exponenta Banner
exponenta event banner

summary

Отчет по данным varbacktest

Свернуть все на странице

Синтаксис

S = summary(vbt)

Описание

пример

S = summary(vbt) возвращает базовый отчет по данному varbacktest данные, включая количество наблюдений, количество отказов, наблюдаемый доверительный уровень и так далее (см. S для получения дополнительной информации).

Примеры

свернуть все

Попробовать в MATLAB

Создайте varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте сводный отчет. 

S = summary(vbt)
S=1×10 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    ObservedLevel    Observations    Failures    Expected    Ratio    FirstFailure    Missing
    ___________    _____    ________    _____________    ____________    ________    ________    _____    ____________    _______

    "Portfolio"    "VaR"      0.95         0.94535           1043           57        52.15      1.093         58            0
Попробовать в MATLAB

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары "имя-значение" для создания varbacktest и сгенерируйте сводный отчет. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]);
S = summary(vbt)
S=6×10 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel    ObservedLevel    Observations    Failures    Expected    Ratio     FirstFailure    Missing
    ___________    ______________    ________    _____________    ____________    ________    ________    ______    ____________    _______

     "Equity"      "Normal95"          0.95         0.94535           1043           57        52.15       1.093         58            0   
     "Equity"      "Normal99"          0.99          0.9837           1043           17        10.43      1.6299        173            0   
     "Equity"      "Historical95"      0.95         0.94343           1043           59        52.15      1.1314         55            0   
     "Equity"      "Historical99"      0.99         0.98849           1043           12        10.43      1.1505        173            0   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95         0.94343           1043           59        52.15      1.1314         28            0   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99         0.97891           1043           22        10.43      2.1093        143            0

Входные параметры

свернуть все

varbacktest (vbt), содержит копию данных (PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR. Для получения дополнительной информации о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней portfolio ID, VaR ID и VaR. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'ObservedLevel' - Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений

  • 'Observations' - Количество наблюдений, при которых из данных удаляются отсутствующие значения

  • 'Failures' - Количество отказов, при которых сбой происходит всякий раз, когда потеря (отрицание данных портфеля) превышает VaR

  • 'Expected' - Ожидаемое количество отказов, заданное как количество наблюдений, умноженных на единицу минус уровень VaR

  • 'Ratio' - Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'FirstFailure' - Количество периодов до первого отказа

  • 'Missing' - Количество удаленных из выборки периодов с отсутствующими значениями

См. также

| | | | | | | |

Темы

Введенный в R2016b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка