runtests

Запустите все тесты в varbacktest

Свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(vbt)
TestResults = runtests(vbt,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(vbt) запускает все тесты в varbacktest объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения информации о тесте, такой как коэффициенты вероятности, запустите отдельные тесты:

  • tl - Тест светофора

  • bin - Биномиальный тест

  • pof - Доля отказов

  • tuff - Время до первого отказа

  • cc - Условное покрытие смешанное

  • cci - Условная независимость покрытия

  • tbf - Время между отказами смешанное

  • tbfi - Время между отказами независимости

пример

TestResults = runtests(vbt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте TestResults отчет для всех бэктестов VaR. 

TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)
TestResults=1×11 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    _____    ________    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      green    accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject

Сгенерируйте TestResults отчет для всех бэктестов VaR, используя аргумент «имя-значение» для 'ShowDetails' для отображения тестового уровня доверия.

TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99,"ShowDetails",true)
TestResults=1×12 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI     TestLevel
    ___________    _____    ________    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      green    accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject      0.99
Открыть Live Script

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары "имя-значение" для создания varbacktest и запустите все тесты. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]);
    runtests(vbt)
ans=6×11 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel      TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    ______________    ________    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

     "Equity"      "Normal95"          0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Normal99"          0.99      yellow    reject    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "Historical95"      0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Historical99"      0.99      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      yellow    reject    reject    accept    reject    accept    reject    accept

Входные параметры

свернуть все

varbacktest (vbt), содержит копию данных (PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR. Для получения дополнительной информации о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)

Уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'TestLevel' и числом между 0 и 1.

Типы данных: double

Указывает, отображает ли выход столбец, показывающий уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ShowDetails' и скаляр логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней идентификатора портфеля, идентификатора VaR и VaR. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'TL' - Категориальный (порядковый) массив с категориями green, yellow, и red которые указывают на результат светофора (tl) тест

  • 'Bin' - Категориальный массив с accept категорий и reject которые указывают на результат bin тест

  • 'POF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат pof тест.

  • 'TUFF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tuff тест

  • 'CC' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат cc тест

  • 'CCI' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат cci тест

  • 'TBF' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tbf тест

  • 'TBFI' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат tbfi тест

Примечание

Для результатов тестирования условия 'accept' и 'reject' используются для удобства, технически тест не принимает модель. Скорее тест не может его отклонить.

См. также

| | | | | | | |

Темы

Введенный в R2016b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте