cci

Условный тест независимости покрытия для обратного тестирования значения риска (VaR)

Синтаксис

TestResults = cci(vbt)

TestResults = cci(vbt,Name,Value)

Описание

TestResults = cci(vbt) генерирует условную независимость покрытия (CCI) для обратного тестирования значения риска (VaR).

пример

TestResults = cci(vbt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте результаты тестирования CCI

Открыть Live Script

Создайте varbacktest объект.

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте cci результаты тестирования.

TestResults = cci(vbt)

TestResults=1×13 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00    N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    _____    ________    ______    _________    _________    ____________    ________    ___    ___    ___    ___    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      accept     0.25866      0.61104         1043           57       932    53     53      4       0.95

Запустите тест CCI для обратных тестов VaR для нескольких VaR на разных доверительных уровнях

Открыть Live Script

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары "имя-значение" для создания varbacktest объект.

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99])

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x6 double]
      PortfolioID: "Equity"
            VaRID: [1x6 string]
         VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

Сгенерируйте cci результаты тестирования с использованием TestLevel необязательный вход.

TestResults = cci(vbt,'TestLevel',0.90)

TestResults=6×13 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00     N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    ______________    ________    ______    _________    _________    ____________    ________    ____    ___    ___    ___    _________

     "Equity"      "Normal95"          0.95      accept     0.25866      0.61104         1043           57        932    53     53      4        0.9   
     "Equity"      "Normal99"          0.99      accept     0.56393      0.45268         1043           17       1008    17     17      0        0.9   
     "Equity"      "Historical95"      0.95      accept     0.13847      0.70981         1043           59        928    55     55      4        0.9   
     "Equity"      "Historical99"      0.99      accept     0.27962      0.59695         1043           12       1018    12     12      0        0.9   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept    0.040277      0.84094         1043           59        927    56     56      3        0.9   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      accept     0.94909      0.32995         1043           22        998    22     22      0        0.9

Входные параметры

свернуть все

`vbt` — `varbacktest` объект
объект

varbacktest (vbt), содержит копию данных (PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR. Для получения дополнительной информации о создании varbacktest объект, см. varbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = cci(vbt,'TestLevel',0.99)

`'TestLevel'` - Тестовый уровень доверия
`0.95` (по умолчанию) | число между `0` и `1`

Уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'TestLevel' и числом между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`TestResults` — `cci` результаты тестирования
таблица

cci результаты тестирования, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней идентификатора портфеля, идентификатора VaR и VaR. Столбцы соответствуют следующей информации:

'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных
'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR
'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR
'CCI' - Категориальный массив с категориями accept и reject которые указывают на результат cci тест
'LRatioCCI' - Коэффициент вероятности cci тест
'PValueCCI' - P-значение cci тест
'Observations' - Количество наблюдений
'Failures' - Количество отказов
'N00' - Количество периодов без отказов, за которыми следует период без отказов
'N10' - Количество периодов с отказами, за которыми следует период без сбоев
'N01' - Количество периодов без сбоев с последующим периодом с отказами
'N11' - Количество периодов с отказами, за которыми следует период с отказами
'TestLevel' - Тестовый уровень доверия

Примечание

Для cci результаты тестирования, условия accept и reject используются для удобства, технически cci тест не принимает модель. Скорее тест не может его отклонить.

Подробнее о

свернуть все

Тест условной независимости покрытия (CCI)

The cci функция выполняет условный тест независимости покрытия.

Это критерий коэффициента вероятности, предложенный Кристоферсеном (1998) для оценки независимости отказов в последовательных периодах времени. Для условного смешанного теста покрытия смотрите cc функция.

Алгоритмы

Чтобы определить коэффициент правдоподобия (тестовая статистика) cc сначала определите следующие величины:

'N00' - Количество периодов без отказов, за которыми следует период без отказов
'N10' - Количество периодов с отказами, за которыми следует период без сбоев
'N01' - Количество периодов без сбоев с последующим периодом с отказами
'N11' - Количество периодов с отказами, за которыми следует период с отказами

Затем задайте следующие условные оценки вероятностей:

<reservedrangesplaceholder1> <reservedrangesplaceholder0> = Вероятность отказа на t периода, учитывая отсутствие отказа на t - 1

$p 01 = \frac{N01}{(N00 + N01)}$
<reservedrangesplaceholder1> <reservedrangesplaceholder0> = Вероятность отказа в периоде t, учитывая, что произошел отказ в периоде t - 1

$p 11 = \frac{N11}{(N10 + N11)}$

Задайте также безусловную оценку вероятности наблюдения отказа:

pUC = Вероятность отказа в периоде t

$p U C = \frac{(N01 + N11)}{(N00 + N01 + N10 + N11)}$

Коэффициент вероятности CCI-теста затем определяется

$\begin{array}{l} L R a t i o C C I = - 2 \log (\frac{{(1 - p U C)}^{N 00 + N 10} p U C^{N 01 + N 11}}{{(1 - p 01)}^{N 00} p 01_{}^{N 01} {(1 - p 11)}^{N 10} p 11_{}^{N 11}}) \\ = - 2 ((N00 + N10) журнал (1 - p U C) + (N01 + N11) журнал (p U C) - N00 журнал (1 - p 01) - N01 журнал (p 01) - N10 журнал (1 - p 11) - N11 журнал (p 11)) \end{array}$

который асимптотически распределен как хи-квадратное распределение с 1 степенью свободы.

p значение теста CCI является вероятностью того, что распределение хи-квадрат с 1 степенью свободы превышает отношение вероятностей LRatioCCI,

$P V a l u e C C I = 1 - F (L R a t i o C C I)$

где F - совокупное распределение переменной хи-квадрат с 1 степенью свободы.

Результатом теста является принятие, если

$F (L R a t i o C C I) < F (T e s t L e v e l)$

и отклонить в противном случае, где F является совокупным распределением переменной хи-квадрат с 1 степенью свободы.

Если одна или несколько величин N00, N10, N01, или N11 являются нулем, коэффициент правдоподобия обрабатывается по-разному. Коэффициент правдоподобия, как определено выше, состоит из трех функций правдоподобия вида

$L = {(1 - p)}^{n 1} \times p^{n 2}$

Для примера в числителе отношения правдоподобия существует функция правдоподобия вида, L с p = pUC, n1 = N00 + N10, и n2 = N01 + N11. Существует две такие функции правдоподобия в знаменателе коэффициента правдоподобия.

Можно показать, что всякий раз, когда n1 = 0 или n2 = 0, функция L правдоподобия заменена постоянным значением 1. Поэтому всякий раз N00, N10, N01, или N11 равен нулю, замените соответствующие функции правдоподобия на 1 в отношении правдоподобия и отношение правдоподобия четко определено.

Ссылки

[1] Christoffersen, P. «Оценка интервальных прогнозов». Международный экономический обзор. Том 39, 1998, стр. 841-862.

См. также

bin | cc | pof | runtests | summary | tbf | tbfi | tl | tuff | varbacktest

Темы

Введенный в R2016b

Документация

cci

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты тестирования CCI

Запустите тест CCI для обратных тестов VaR для нескольких VaR на разных доверительных уровнях

Входные параметры

`vbt` — `varbacktest` объект
объект

Аргументы в виде пар имя-значение

`'TestLevel'` - Тестовый уровень доверия
`0.95` (по умолчанию) | число между `0` и `1`

Выходные аргументы

`TestResults` — `cci` результаты тестирования
таблица

Подробнее о

Тест условной независимости покрытия (CCI)

Алгоритмы

Ссылки

См. также

Темы

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Документация

cci

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты тестирования CCI

Запустите тест CCI для обратных тестов VaR для нескольких VaR на разных доверительных уровнях

Входные параметры

vbt — varbacktest объект объект

Аргументы в виде пар имя-значение

'TestLevel' - Тестовый уровень доверия 0.95 (по умолчанию) | число между 0 и 1

Выходные аргументы

TestResults — cci результаты тестирования таблица

Подробнее о

Тест условной независимости покрытия (CCI)

Алгоритмы

Ссылки

См. также

Темы

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

`vbt` — `varbacktest` объект
объект

`'TestLevel'` - Тестовый уровень доверия
`0.95` (по умолчанию) | число между `0` и `1`

`TestResults` — `cci` результаты тестирования
таблица