Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для анализа и моделирования данных временных рядов. Это предлагает широкий спектр визуализации и диагностики для выбора модели, включая тесты для автокорреляции и heteroscedasticity, модульных корней и стационарности, коинтеграции, причинной связи и структурного изменения. Можно оценить, симулировать и предсказать экономические системы с помощью разнообразия моделирования сред. Эти среды включают регрессию, ARIMA, пространство состояний, GARCH, многомерный VAR и VEC и переключающиеся модели. Тулбокс также обеспечивает инструменты Bayesian для разработки изменяющихся во времени моделей, которые извлекают уроки из новых данных.
Изучите основы Econometrics Toolbox
Формат, график, и преобразовывают данные временных рядов
Тестирование спецификации и оценка модели
Байесовы модели линейной регрессии и модели регрессии с несферическими воздействиями
Авторегрессивный (AR), скользящее среднее значение (MA), ARMA, ARIMA, ARIMAX и сезонные модели
GARCH, экспоненциал GARCH (EGARCH) и модели GJR
Анализ коинтеграции, векторная авторегрессия (VAR), векторное исправление ошибок (VEC) и модели Bayesian VAR
Динамическая регрессия переключения порога дискретного состояния, дискретная цепь Маркова и переключающие Маркова модели динамической регрессии
Непрерывное пространство состояний процессы Маркова, охарактеризованные состоянием и уравнениями наблюдения
