Функции расчета границы эффективности запрашивают информацию о каждом активе в портфеле. Эти данные вводятся в функцию с помощью двух матриц: вектор ожидаемого дохода и ковариационная матрица. Вектор ожидаемого дохода содержит средний ожидаемый доход для каждого актива в портфеле. Ковариационная матрица является квадратной матрицей, представляющей взаимосвязи между парами активов. Эта информация может быть непосредственно указана или может быть оценена от актива, возвращают временные ряды с функцией ewstats.
Примечание
Альтернатива использованию этих оптимизационных функций портфеля должна использовать объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
frontcon был удален. Чтобы смоделировать границу эффективности, используйте Portfolio объект вместо этого. Например, использование Portfolio объект, можно смоделировать границу эффективности:
portalloc | frontier | portopt | Portfolio | portcons | portvrisk | pcalims | pcgcomp | pcglims | pcpval | abs2active | active2abs