Документация

portalloc

Вычисляет оптимальный опасный портфель на границе эффективности, на основе безрискового уровня, ссудного процента и отвращения уровня риска инвестора. Также генерирует линию распределения капитала, которая обеспечивает оптимальное выделение фондов между опасным портфелем и безрисковым активом.

frontcon

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборах ограничений, представляющих максимальные и минимальные веса для каждого актива и максимальную и минимальную общую массу для заданных групп активов.

frontier

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени.

portopt

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборе заданных пользователями линейных ограничений. Как правило, эти ограничения сгенерированы с помощью ограничительных функций спецификации, описанных ниже.

portcons

Генерирует ограничительную матрицу портфеля для портфеля инвестиций в актив с помощью линейных неравенств. Неравенства имеют тип A*Wts' <= b, где Wts вектор-строка из весов.

portvrisk

Стоимость портфеля, подверженная риску (VaR), возвращает максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени, учитывая уровень вероятности потери RiskThreshold.

pcalims

Минимум актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальный и максимальный вес для каждого отдельного актива.

pcgcomp

Ограничение отношения от группы к группе. Генерирует ограничительное множество, задающее максимальные и минимальные отношения между парами групп.

pcglims

Минимум группы актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальную и максимальную общую массу для каждой заданной группы активов.

pcpval

Общая стоимость портфеля. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать итоговое значение портфеля.

abs2active

Преобразовывает матрицу ограничений, описанную в абсолютный формат веса к эквивалентной матрице, описанной в активном формате веса.

active2abs

Преобразовывает матрицу ограничений, описанную в активный формат веса к эквивалентной матрице, описанной в абсолютном формате веса.