Exponenta Banner

Deposit

Deposit инструментальный объект

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Deposit инструментальный объект для одного или нескольких инструментов Депозита с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать Deposit инструментальный объект для одного или нескольких инструментов Депозита.

  2. Используйте ratecurve задавать модель процентной ставки для Deposit инструментальный объект.

  3. Использование finpricer задавать Discount метод ценообразования для одного или нескольких Deposit инструменты.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Deposit инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

DepositObj = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'Rate',rate_value)
DepositObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

DepositObj = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'Rate',rate_value) создает Deposit объект для одного или нескольких инструментов Депозита путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Maturity и Rate.

пример

DepositObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, DepositObj = fininstrument("Deposit",'Maturity',datetime(2019,1,30),'Rate',0.027,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"deposit_instrument") создает Deposit инструмент с процентной ставкой.027 и зрелость от 30 января 2019. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "Deposit", вектор символов со значением 'Deposit', NINST- 1 массив строк со значениями "Deposit", или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Deposit'.

Типы данных: char | string

Deposit Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: DepositObj = fininstrument("Deposit",'Maturity',datetime(2019,1,30),'Rate',0.027,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"deposit_instrument")
Необходимый Deposit Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Дата погашения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Maturity' и datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | cell | double | string | datetime

Внесите процентную ставку в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Rate' и скалярное десятичное число или NINST- 1 вектор из десятичных чисел.

Типы данных: double

Дополнительный Deposit Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Частота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел. Значения для Period : 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел с помощью следующих значений:

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Основная сумма в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

Соглашение рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

  • "actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.

  • "follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.

  • "previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | cell | string

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
DepositObj = fininstrument("deposit",'Maturity',datetime(2025,12,15),'Rate',0.027,'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Пользовательское имя для одного из большего количества инструментов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.

Типы данных: char | cell | string

Свойства

развернуть все

Дата погашения, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

Внесите процентную ставку, возвращенную как скалярное десятичное число или NINST- 1 вектор из десятичных чисел.

Типы данных: double

Частота платежей в год, возвращенный как скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел.

Типы данных: double

Дневной базис количества, возвращенный как скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел.

Типы данных: double

Основная сумма, возвращенная как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

Соглашение рабочего дня, возвращенное как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflowsВычислите поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRA, STIRFuture, OISFuture, OvernightIndexedSwap, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Deposit инструмент при использовании ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте Deposit Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Deposit инструментальный объект.

DepositObj = fininstrument("Deposit",'Maturity',datetime(2019,3,15),'Rate',0.0195,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'Name',"deposit_instrument")
DepositObj = 
  Deposit with properties:

                     Rate: 0.0195
                   Period: 2
                    Basis: 1
                 Maturity: 15-Mar-2019
                Principal: 100
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
                     Name: "deposit_instrument"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Deposit Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Deposit инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, DepositObj,["all"])
Price = 0.9725

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
     Price        DV01   
    _______    __________

    0.97249    4.8225e-05
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько Deposit инструменты при использовании ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте Deposit Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Deposit инструментальный объект для трех инструментов Депозита.

DepositObj = fininstrument("Deposit",'Maturity',datetime([2019,3,15 ; 2019,4,15 ; 2019,5,15]),'Rate',0.0195,'Period',2,'Basis',1,'Principal',[1000 ; 2000 ; 3000],'Name',"deposit_instrument")
DepositObj=3×1 object
  3x1 Deposit array with properties:

    Rate
    Period
    Basis
    Maturity
    Principal
    BusinessDayConvention
    Holidays
    Name

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Deposit Инструменты

Используйте price вычислить цены и чувствительность для Deposit инструменты.

[Price, outPR] = price(outPricer, DepositObj,["all"])
Price = 3×1

    9.7249
   22.6807
   38.8632


outPR=1×3 object
  1x3 priceresult array with properties:

    Results
    PricerData


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price        DV01   
    ______    __________

    9.7249    0.00048225


ans=1×2 table
    Price       DV01   
    ______    _________

    22.681    0.0013173


ans=1×2 table
    Price       DV01   
    ______    _________

    38.863    0.0025767

Больше о

развернуть все

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка